Стратегия Мартингейла и Крипто: Игра азартного игрока на цифровых рынках

Я торгую криптовалютой уже много лет, и позвольте мне рассказать вам об одной из самых соблазнительных — и потенциально разрушительных — стратегий, на которую я видел, как бесчисленные трейдеры попадают: стратегия Мартингейла. Изначально это была игровая техника из Франции 18 века, но этот подход каким-то образом убедил современных криптотрейдеров в том, что математика может преодолеть волатильность рынка. Спойлер: обычно это не так.

Что такое стратегия Мартингейла?

Стратегия Мартингейла прекрасно проста в теории: удваивайте свою позицию после каждой потери. Когда вы в конечном итоге выиграете, вы восстановите все предыдущие потери и получите прибыль, равную вашей первоначальной ставке. В криптомире это означает, что если ваша сделка на $100 BTC идет не так, вы удваиваете ставку до $200. Снова проиграли? Сделайте $400. И так далее.

Я наблюдал, как мой друг потратил весь свой торговый счет, используя этот метод в прошлом году. Он был уверен, что математика его не подведет. Математика не подвела—его кошелек подвел.

Как это на самом деле работает в криптовалюте

В отличие от подбрасывания монеты, крипторынки не являются случайными 50/50 предложениями. Они движимы настроениями, институциональными денежными потоками, новостями регулирования и тысячами других факторов. Стратегия Мартингейла полностью игнорирует анализ рынка в пользу чистой теории вероятностей.

При применении этого к криптотрейдингу вы по сути говорите: "Мне все равно, бесполезен ли этот проект или весь рынок обрушивается — я просто буду удваивать свои ставки, пока не выиграю." Этот слепой подход — то, что биржи абсолютно любят — они получают прибыль от вашего увеличенного торгового объема, в то время как вы несете все риски.

"Преимущества" (Если Вы Можете Так Назвать)

Сторонники утверждают, что стратегия Мартингейла убирает эмоции из торговли. Конечно, если под "убиранием эмоций" вы имеете в виду замену страха на иллюзорную уверенность! Я видел трейдеров, которые роботизированно следовали этой стратегии, теряя деньги, будучи уверенными, что они "дисциплинированы."

Гибкость действительно существует — вы можете использовать этот подход с любой монетой или токеном. Но возможность терять деньги множеством способов не является именно достоинством.

Самым опасным упомянутым преимуществом является теоретическая гарантия выхода на ноль после убытков. Эта математическая истина требует двух вещей, которых нет у большинства трейдеров: бесконечного капитала и отсутствия лимитов на бирже.

Реальные риски

Экспоненциальный рост необходимого капитала жесток. Начните с умеренной позиции в 1,000 долларов, столкнитесь с 10 последовательными падениями, что совершенно возможно в крипто, и ваша следующая необходимая позиция составит более ( миллиона! Я видел трейдеров, которые начали с этой стратегии, в конечном итоге берущих кредиты или использующих кредитные карты, когда их счета опустошились—торговля в отчаянии в своем худшем проявлении.

Даже когда вы выигрываете, награды жалки по сравнению с риском. После нескольких удвоений вы можете рискнуть 16 000 $, чтобы получить прибыль в 1 000 $. Какой это соотношение риска и вознаграждения?

Стратегия особенно плохо работает во время устойчивых падений—именно тогда многие трейдеры обращаются к "системам", таким как Мартингейл, чтобы спасти себя.

Общие ошибки

Самая большая ошибка — начинать слишком крупно с ограниченным капиталом. Я наблюдал, как новички начинают с )позиций на счете в 5 000 долларов. После нескольких убытков они либо полностью вкладываются в одну сделку, либо полностью разорены.

Еще одной критической ошибкой является отсутствие установленной контрольной точки. Математика мартингейла предполагает бесконечное количество испытаний, но ваш торговый счет очень ограничен. Без четкого плана выхода трейдеры часто продолжают, пока не достигнут полного разорения.

Почему это все еще популярно, несмотря на опасности

Мартингейл сохраняется в крипто, потому что он предлагает иллюзию уверенности в неопределенном рынке. Когда BTC падает на 20% за день, математическое обещание "в конечном итоге выиграть" кажется утешительным.

Некоторые трейдеры используют модифицированные версии, немного уменьшая размеры позиций по сравнению со строгим подходом удвоения. Это просто означает, что они будут терять деньги медленнее, а не избегать убытков совсем.

Стоит ли это попробовать?

Я буду прямолинеен: для большинства розничных трейдеров стратегия Мартингейла — это финансовое самоубийство, замаскированное под математическую неизбежность. Крипторынок и так достаточно волатилен, не стоит специально увеличивать свои риски после убытков.

Если вы абсолютно должны с этим экспериментировать, начинайте с крошечных позиций — я говорю о 0,5% вашего торгового капитала максимум. Установите абсолютные пределы на то, сколько раз вы будете удваивать ставку, и будьте готовы уйти, когда эти пределы будут достигнуты.

Помните, что умная торговля не заключается в поиске волшебной системы, которая не может проиграть — это управление рисками, чтобы вы могли оставаться в игре достаточно долго, чтобы поймать большие движения, которые действительно имеют значение.