KDJ - Технический индикатор, который никогда меня действительно не убеждал

Вот и мы, еще один технический индикатор, который обещает чудеса. Среди трех кривых KDJ линия J колеблется, как сумасшедшая бабочка, за ней следует линия K, в то время как линия D движется с скоростью ленивой черепахи.

Говорят, что этот KDJ сочетает в себе лучшее из индикаторов момента, силы и скользящих средних. Какая большая вещь! Предположительно, он анализирует рынок "быстро и интуитивно". Я уже потерял счет тому, сколько раз слышал это о индикаторах, которые потом заставили меня потерять деньги...

KDJ изучает взаимосвязь между максимумами, минимумами и закрытиями. Все это выглядит очень красиво в теории, не правда ли? Но на практике у меня есть сомнения. Этот "концепт случайных колебаний" хорошо работает в краткосрочной перспективе - когда работает! В долгосрочной перспективе люди клянутся, что это тоже работает, но в таком случае любой подход сгодится, если достаточно изуродовать данные.

Значения K и D находятся в диапазоне от 0 до 100, в то время как J может превышать 100 или опускаться ниже 0. J является самым чувствительным (читай: тем, кто чаще всего дает ложные сигналы), K находится посередине, а D является самым медленным (когда наконец дает сигнал, движение уже закончилось).

Основные приложения, которые все повторяют:

• Когда недельная линия J поднимается выше 0 и закрывается выше недельной линии K, говорят, что пришло время покупать большими объемами. Конечно, на уже восходящем рынке! Великое открытие...

• На медвежьем рынке недельная линия J обычно находится ниже 0. Говорят, что не стоит сразу покупать, а нужно терпеливо ждать. Как будто терпение оплачивает счета!

• Когда недельная линия J превышает 100, опускается и закрывается ниже недельной линии K, стоит обратить внимание на возможный максимум. Неужели!

• На восходящем рынке недельная линия J обычно остается выше 100. Говорят, что не стоит продавать сразу. Да, всегда это "подожди еще немного", что заставляет тебя держать мешок.

Что тебе никогда не расскажут явно:

1. KDJ - это технический индикатор короткого срока! Если вы хотите долгосрочный анализ, используйте недельный. Но тогда вы потеряете все хорошие входы короткого срока...

2. Работает только на волатильных рынках! Когда цена входит в сильный тренд (когда действительно можно зарабатывать деньги), KDJ становится "ослабленным" и перестает отправлять полезные сигналы.

Общие принципы (то есть, очевидное):

• D% выше 80? Рынок перекуплен! Ниже 0? Перепродан! (минтинг как это сильно помогло)
• J% выше 100? Перекуплен! Ниже 10? Перепродан!
• Золотой крест KD (K% пересекает D% вверх)? Покупайте! Крест смерти (K% пересекает D% вниз)? Продавайте!

Стандартные параметры составляют 9, но, честно говоря? Я считаю этот индикатор практически бесполезным. Сигналы слишком частые, слишком чувствительные и часто ложные. Поэтому многие трейдеры полностью игнорируют KDJ.

Если вы все же хотите попробовать, используйте параметры 5, 19 или 25. Но не говорите, что я вас не предупреждал, когда застрянете в плохих операциях.

Когда K находится выше 80, предполагается, что цена должна упасть. Ниже 20 она должна вырасти. Но на практике K обычно "пассивирует" в этих зонах, заставляя вас ждать чего-то, что никогда не происходит, пока рынок движется против вас.

Настоящая проблема? Когда вы используете пересечения KDJ для торговли, вы часто в конечном итоге покупаете на пике и продаете на дне!

Говорят, что если J останется выше 100 в течение трех дней подряд, цена сформирует максимум. Если она останется ниже 0 в течение трех дней, сформируется минимум. Немного сигналов J появляется, но когда они появляются, они якобы надежны. Конечно, они надежны... пока не перестанут быть.

Самый большой риск KDJ? Это как все технические индикаторы - они работают, пока не перестанут работать, и никто не предупреждает тебя, когда это происходит.