Краткий обзор индикатора Parabolic SAR

Что такое Parabolic SAR?

Индикатор Parabolic Stop and Reverse (SAR) был разработан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в конце 1970-х годов. Он представил его в своей книге "Новые концепции технических торговых систем" вместе с другими популярными индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Уайлдер изначально назвал этот подход Параболической системой времени/цены, а концепция SAR была описана следующим образом:

SAR означает "стоп и разворот". Это момент, когда закрывается длинная позиция и открывается короткая, или наоборот.

- Уайлдер, Дж. У. младший (1978). Новые концепции технических торговых систем (стр. 8).

Сегодня эту систему обычно называют индикатором Parabolic SAR, который используется как инструмент для определения рыночных трендов и потенциальных точек разворота. Хотя Уайлдер разрабатывал многие индикаторы технического анализа (ТА) вручную, сейчас они интегрированы в большинство цифровых торговых платформ и программ для построения графиков. Таким образом, эти методы больше не требуют ручных вычислений и относительно просты в использовании.

Как это работает?

Индикатор Parabolic SAR состоит из небольших точек, расположенных выше или ниже рыночной цены. Соединение точек образует параболу, но каждая точка представляет собой отдельное значение SAR.

В общем, точки располагаются под ценой во время восходящего тренда и над ней во время нисходящего тренда. Они также формируются в периоды консолидации, когда рынок движется в боковом диапазоне. Однако в этом случае точки будут чаще менять свое положение с одной стороны на другую. Другими словами, индикатор Parabolic SAR менее эффективен на нетрендовых рынках.

Преимущества

Parabolic SAR может дать представление о направлении и продолжительности рыночных трендов, а также о потенциальных точках разворота. Таким образом, он может повысить шансы трейдеров найти выгодные возможности для входа и выхода из позиций.

Некоторые трейдеры также используют индикатор Parabolic SAR для установки динамических уровней стоп-лосс, чтобы их стопы двигались вместе с рыночным трендом. Такой метод часто называют трейлинг-стопом.

По сути, это позволяет трейдерам фиксировать уже полученную прибыль, так как их позиции закрываются, как только тренд разворачивается. В некоторых ситуациях это также может помочь трейдерам избежать преждевременного закрытия прибыльных позиций или входа в сделку слишком рано.

Ограничения

Как уже упоминалось, Parabolic SAR особенно полезен на трендовых рынках, но менее эффективен в периоды консолидации. При отсутствии четкого тренда индикатор с большей вероятностью будет генерировать ложные сигналы, что может привести к значительным убыткам.

Волатильный рынок (который движется вверх и вниз слишком быстро) также может давать множество вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Parabolic SAR работает наиболее эффективно, когда цены меняются более плавно.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это чувствительность индикатора, которую можно регулировать вручную. Чем выше чувствительность, тем выше вероятность появления ложных сигналов.

В некоторых случаях ложные сигналы могут побудить трейдеров преждевременно закрыть выигрышные позиции, продав активы, которые все еще имеют потенциал роста. Что еще хуже, ложные прорывы могут вызвать у инвесторов необоснованное чувство оптимизма, побуждая их покупать слишком рано.

Наконец, поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не дает много информации о силе тренда. Хотя значительные движения рынка приводят к увеличению расстояния между каждой точкой, это не следует воспринимать как признак сильного тренда.

Независимо от того, каким объемом информации обладают трейдеры и инвесторы, риски всегда будут присутствовать на финансовых рынках. Однако многие из них комбинируют Parabolic SAR с другими стратегиями или индикаторами, чтобы минимизировать риски и компенсировать ограничения.

Уайлдер рекомендовал использовать Индекс среднего направления вместе с Parabolic SAR для оценки силы трендов. Кроме того, перед входом в позицию в анализ также можно включить скользящие средние или индикатор RSI.

Расчет Parabolic SAR

В наши дни компьютерные программы выполняют расчеты автоматически. Но для тех, кто заинтересован, в этом разделе дается краткое объяснение расчета Parabolic SAR.

Точки SAR рассчитываются на основе существующих рыночных данных. Таким образом, для расчета сегодняшнего SAR мы используем вчерашний SAR, а для расчета завтрашнего значения мы используем сегодняшний SAR.

Во время восходящего тренда значение SAR рассчитывается на основе предыдущих максимумов. Во время нисходящего тренда вместо этого учитываются предыдущие минимумы. Уайлдер называл самые высокие и самые низкие точки тренда экстремальными точками (EP). Однако уравнение не одинаково для восходящих и нисходящих трендов.

Для восходящего тренда: SAR = предыдущий SAR + AF x (предыдущий EP – предшествующий SAR)

Для нисходящего тренда: SAR = предшествующий SAR – AF x (предыдущий SAR – предшествующий EP)

AF означает фактор ускорения. Он начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 всякий раз, когда цена достигает нового максимума (при восходящем тренде) или нового минимума (при нисходящем тренде). Однако если достигнут предел 0,20, это значение сохраняется на протяжении всей сделки (до тех пор, пока тренд не развернется).

На практике некоторые аналитики вручную настраивают AF, чтобы изменить чувствительность индикатора. Значение AF выше 0,2 приведет к повышенной чувствительности (большему количеству сигналов разворота). AF ниже 0,2 дает противоположный эффект. Тем не менее, Уайлдер утверждал в своей книге, что увеличение на 0,02 в целом работало лучше всего.

Хотя расчет относительно прост в использовании, некоторые трейдеры спрашивали Уайлдера, как рассчитать первый SAR, учитывая, что уравнение требует предыдущих значений. По его словам, первый SAR можно рассчитать на основе последней EP перед разворотом рыночного тренда.

Уайлдер рекомендовал трейдерам вернуться к своему графику и найти явный разворот, а затем использовать это значение EP в качестве первого значения SAR. Затем можно рассчитать следующий SAR до тех пор, пока не будут достигнуты последние рыночные цены.

Например, если рынок имеет тенденцию к росту, трейдер может вернуться на несколько дней или недель назад, пока не обнаружит предыдущую коррекцию. Затем они находят локальное дно (EP) для этой коррекции, которое затем можно использовать в качестве первого SAR для следующего восходящего тренда.

Заключительные мысли

Несмотря на то, что Parabolic SAR был разработан в 1970-х годах, он до сих пор широко используется. Инвесторы могут применять его ко многим современным инвестиционным инструментам, включая рынки Форекс, сырьевых товаров, акций и криптовалют.

Однако ни один инструмент рыночного анализа не может гарантировать 100% точность. Поэтому, прежде чем использовать Parabolic SAR или любую другую стратегию, инвесторы должны убедиться, что они хорошо разбираются в финансовых рынках и техническом анализе. Им также следует иметь надежные стратегии торговли и управления рисками для смягчения неизбежных рисков.