Основы и применение Скользящей средней: Как использовать MA для торговли

Скользящая средняя

Скользящая средняя (MA) является одним из самых основных аналитических индикаторов, отображающих среднее значение колебаний цен в виде линии. В данной статье мы систематически объясним от основ до практического применения скользящей средней для начинающих и среднего уровня. Скользящая средняя показывает среднее значение колебаний цен за определённый прошлый период и помогает в определении трендов на рынке, а также в выявлении уровней поддержки и сопротивления.

Скользящая средняя определения

Скользящая средняя (Moving Average) — это индикатор, основанный на теоретической основе концепции «средней стоимости» из теории Доу и использующий принцип «скользящих средних» из статистики. Он связывает средние значения цен за определенный период линией, отображая прошлые паттерны колебаний цен. Таким образом, он становится методом технического анализа, отражающим будущие тенденции развития ценового индекса.

Скользящая средняя

Расчет скользящей средней (MA) осуществляется путем нахождения арифметического среднего цен закрытия за определенный период времени. Количество дней этого периода является параметром MA.

Формула: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n （C — цена закрытия, n — количество периодов скользящей средней）

Например, способ расчета 5-дневной Скользящей средней цены биткойна: MA 5 = ( Закрытие 4 дня назад + Закрытие 3 дня назад + Закрытие 2 дня назад + Закрытие вчера + Закрытие сегодня ) / 5

Скользящая средняя классифицируется на три вида в зависимости от длительности времени:

• Краткосрочная скользящая средняя: рассчитанная на 5 или 10 дней
• Средняя скользящая: рассчитывается на основе 30-дневного и 60-дневного периодов.
• Долгосрочная скользящая средняя: рассчитанная на 100 и 200 дней.

Интерпретация MA по временной оси

Значение индикатора MA меняется в зависимости от временного интервала графика. Например:

• На часовом графике MA5 представляет собой среднее значение за 5 часов.
• 4-часовой график показывает, что MA5 представляет собой среднее значение за 20 часов (4 часа × 5).

В общем, в торговле часто используются дневные графики, а MA5/MA10/MA30/MA60 соответствуют средним значениям за 5 дней/10 дней/30 дней/60 дней.

Важные моменты: Значения MA можно настроить в соответствии со своим стилем торговли. Обычно используются четыре скользящих средних: MA5/MA10/MA30/MA60.

Скользящая средняя и 8 правил Гранвиля

Правило 8 Гранвиля о Скользящей средней

Сигнал на покупку (4 правила):

1. Если цена пробивает среднюю линию, которая меняется с понижения на повышение, снизу вверх, это сигнал на покупку.
2. Если цена один раз опустится ниже скользящей средней, но сразу же вернется выше скользящей средней, и скользящая средняя продолжает расти, это также сигнал к покупке.
3. Если цена находится выше скользящей средней и, несмотря на снижение, не опускается ниже скользящей средней, а затем начинает расти, это является сигналом к продолжению покупки.
4. Если цена резко упадет значительно ниже скользящей средней, возможно, последует восстановление после резкого падения, и это может стать краткосрочной точкой покупки.

Сигнал на продажу (4 правила):

5. Когда цена пробивает среднюю линию, которая перешла от восходящего тренда к боковому или нисходящему, это сигнал на продажу.
6. Если цена пробивает среднюю линию вверх, но сразу возвращается ниже средней линии, и средняя линия продолжает снижаться, это также является сигналом к продаже.
7. Если ценовой тренд находится под скользящей средней, и цена продолжает расти, но не превышает скользящую среднюю и разворачивается вниз, это является сигналом для продолжения продажи.
8. Если цена резко поднимается и значительно превышает скользящую среднюю, возможно, произойдет коррекция после резкого роста, и это может стать краткосрочной точкой продажи.

Важно понимать концепцию поддержки и сопротивления, чтобы запомнить эти правила.

Особенности MA и ключевые моменты их использования

Основные характеристики скользящих средних

1. Отслеживание тренда: MA показывает направление тренда цены и отслеживает этот тренд. Если вы можете найти восходящий или нисходящий тренд на графике цен, MA будет соответствовать этому направлению тренда.

2. Запаздывание: Когда цена меняет существующую тенденцию, Скользящая средняя, как правило, движется медленно из-за своей природы отслеживания тенденции. Это является большим недостатком Скользящей средней.

3. Стабильность: Из-за метода расчета скользящей средней, если цена в течение дня не изменяется значительно, значение скользящих средних не изменится сильно. Эта особенность также является причиной запаздывания скользящей средней. У этой стабильности есть свои плюсы и минусы, поэтому при использовании необходимо быть осторожным.

4. Следование: Когда цена пробивает скользящую среднюю вверх или вниз, у нее, как правило, есть инерция двигаться дальше в том направлении, в котором произошло пробитие.

5. Функция поддержки и сопротивления: Благодаря вышеупомянутым характеристикам, Скользящие средние выполняют роль линий поддержки и сопротивления в ценовых тенденциях. Во время торговли Скользящие средние часто используются в качестве уровней поддержки и сопротивления цены.

предел

Скользящая средняя имеет много преимуществ, но также имеет очевидные недостатки. К ним относятся медленная реакция на резкие колебания рынка и иногда наблюдаемые вводящие в заблуждение движения. Единственным способом преодолеть эти недостатки является сочетание анализа скользящей средней с другими методами технического анализа (анализом свечных графиков, анализом трендовых линий и т.д.). Это важный момент, который инвесторы должны учитывать.

Скользящая средняяの代表的なパターンと示唆する相場状況

1. Золотой крест

На начальной стадии восходящего рынка краткосрочная Скользящая средняя пересекает среднесрочную и долгосрочную Скользящие средние снизу вверх, это называется Золотым крестом.

Это сигнал о росте цен: пересечение, когда краткосрочная MA5 (белая линия) пересекает краткосрочную MA10 (желтая линия) снизу вверх, называется золотым крестом. Аналогично, пересечение, когда краткосрочная MA10 (желтая линия) пересекает среднесрочные MA30/MA60 (фиолетовая/синяя линия) снизу вверх, также будет золотым крестом.

2. Дедкросс

Формирование, когда краткосрочная Скользящая средняя пересекает среднесрочную и долгосрочную Скользящие средние сверху вниз, называется «мертвой крест».

Это сигнал к снижению цены: пересечение короткого MA5 (белая линия), которое проходит сверху вниз через короткое MA10 (желтая линия), называется мертвой крест. Пересечение короткого MA10 (желтая линия), которое проходит сверху вниз через среднее MA30/MA60 (фиолетовая линия/синяя линия), также является мертвым крестом.

3. Бычий (Буль) массив

Когда восходящий рынок входит в стабильный период, 5-дневная, 10-дневная, 30-дневная и 60-дневная Скользящая средняя выстраиваются в порядке сверху вниз и движутся в правом верхнем направлении, что называется бычьей конфигурацией.

Это указывает на значительное повышение цен: структура, в которой короткие Скользящие средние MA5 (белая линия), MA10 (жёлтая линия), средние Скользящие MA30 (фиолетовая линия) и MA60 (синяя линия) выстроены вверх, является бычьей конфигурацией. Бычья конфигурация указывает на то, что цена находится в восходящем тренде.

4. Медвежий (бears) массив

На падающем рынке, когда скользящие средние за 5, 10, 30 и 60 дней расположены в порядке возрастания снизу вверх и движутся в правом нижнем направлении, это состояние называется пустым массивом.

Это указывает на значительное падение цены: снизу вверх, короткие Скользящие средние MA5 (белая линия), MA10 (желтая линия), средние Скользящие MA30 (фиолетовая линия), MA60 (синяя линия) расположены вниз, что является структурой пустого распределения. Пустое распределение указывает на то, что цена находится в нисходящем тренде.

5. Роль линии поддержки на восходящем рынке

В восходящем рынке цена находится выше скользящей средней, и скользящие средние, формирующие бычью структуру, становятся защитной линией для быков (покупателей). Когда цена корректируется к уровню скользящей средней, каждая скользящая средняя по очереди проявляет свою поддержку, и покупатели снова входят на рынок, поднимая цену. Это оказывает эффект, способствующий росту цены скользящей средней.

6. Роль сопротивления на падающем рынке

На падающем рынке цена находится ниже скользящей средней, и скользящие средние, образующие медвежью формацию, становятся защитной линией для медведей (продавцов). Когда цена отскакивает к уровню скользящей средней, она сталкивается с сопротивлением, и начинается продажа, что приводит к дальнейшему падению цены. Это эффект, способствующий падению цены ниже скользящей средней.

7. Точка разворота Скользящей средней

Когда скользящая средняя переходит от восходящего к нисходящему движению и появляется максимальная точка, или когда она переходит от нисходящего к восходящему движению и появляется минимальная точка, это является точкой разворота скользящей средней. Это указывает на возможный разворот ценовой тенденции.

Итоги

Способы использования скользящей средней были впервые исследованы на фондовом рынке, и связанные теории и методы постепенно развивались в анализе торговли на фондовом рынке. Рынок криптовалют отличается от фондового рынка, но методы технического анализа полностью общие. Различные теоретические знания также могут быть применены к инвестиционному анализу на рынке криптовалют.

От новичков до опытных трейдеров, понимание основ Скользящих средних (MA) и их правильное применение может повысить точность определения рыночных трендов, а также тайминга входа и выхода. Проверка Скользящих средних на нескольких временных интервалах и их комбинация с другими индикаторами помогут получить более надежные сигналы.