Знакомство со стахастическим RSI

Что такое Stochastic RSI?

Случайный RSI (StochRSI) помогает трейдерам определить, находятся ли активы в состоянии перекупленности или перепроданности. Это, по сути, индикатор, построенный на основе другого индикатора — обычного RSI. Здорово, правда? Он движется вверх и вниз вокруг центральной линии.

Этот инструмент впервые появился в 1994 году в книге "Новый технический трейдер" Стэнли Кролла и Тушара Чандэ. Акционеры его обожают. Криптознатоки тоже его используют.

Как это работает

StochRSI берет обычный RSI и применяет к нему формулу стохастического осциллятора. Результат? Число от 0 до 1. Некоторые версии умножают на 100, давая вам диапазон 0-100. Многие графики также показывают 3-дневную простую скользящую среднюю рядом с ним. Это помогает отфильтровывать некоторые ложные сигналы.

В отличие от обычного Стохастического Осциллятора, который анализирует цены закрытия, StochRSI учитывает только данные RSI:

Сточ RSI = (Текущий RSI - Наименьший RSI)/(Наивысший RSI - Наименьший RSI)

Большинство трейдеров используют настройку на 14 периодов. Это может быть 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике. Ваш выбор. Некоторые предпочитают 20 периодов. Зависит от того, чего вы хотите.

Некоторые графики показывают значения от 0 до 100 вместо 0 до 1. Это не имеет большого значения. Та же идея.

Использование в реальной торговле

StochRSI выделяется на крайностях. Ниже 0.2? Вероятно, перепродан. Выше 0.8? Может быть, перекуплен.

Среднее значение тоже рассказывает истории. Когда значения остаются выше 0.5, кажется, что происходит восходящий тренд. Постоянно ниже 0.5? Выглядит медвежьим.

StochRSI против обычного RSI

Оба помогают определить перекупленность и перепроданность. В чем разница? Обычный RSI движется как черепаха. StochRSI больше похож на кролика.

StochRSI генерирует гораздо больше сигналов. Это означает больше торговых возможностей, но также и больше шума. Не совсем ясно, какой подход работает лучше - это зависит от вашего стиля. Многие трейдеры добавляют 3-дневную SMA линию, чтобы немного сгладить ситуацию.

Финальный итог

StochRSI быстро реагирует на изменения рынка. Это делает его полезным для всех видов анализа. Но больше сигналов означает больше рисков. Не является самостоятельным инструментом.

Крипторынки дикие. Ожидайте ложные сигналы. Смешивайте StochRSI с другими инструментами для достижения лучших результатов.

Недавние тесты 2025 года показывают, что сочетание StochRSI с ценовым действием и уровнями поддержки/сопротивления работает удивительно хорошо. При правильной настройке это по-прежнему один из лучших инструментов для выявления изменений тренда.