Реальный обзор стохастического RSI: что вам нужно знать

Я торгую уже много лет, и позвольте мне сказать вам - Стохастический RSI не является священным граалем, как о нем говорят все. Да, это полезный технический индикатор, который помогает определить, является ли актив перепроданным или перекупленным, но у него есть множество недостатков, о которых не упоминают в учебниках.

Когда я впервые открыл StochRSI в 2021 году, я думал, что нашел секрет постоянной прибыли. Разработанный Кроллом и Чанде в 1994 году, этот осциллятор по сути применяет стохастическую формулу к обычным данным RSI. Математика проста:

StochRSI = (Текущий RSI - Наименьший RSI)/(Наивысший RSI - Наименьший RSI)

Но вот что меня раздражает - слишком много трейдеров слепо следуют этому индикатору, не понимая его ограничений. Выход колеблется от 0-1 ( или 0-100 в модифицированных версиях), и предполагается, что показания ниже 0.2 сигнализируют о "перепроданности", в то время как показания выше 0.8 указывают на "перекупленность" рынков.

Я узнал на собственном опыте, что эта чувствительность является как величайшей силой StochRSI, так и его самой большой слабостью. В отличие от стандартного RSI, StochRSI сильно колеблется, особенно на криптовалютных рынках, где волатильность является королём. Конечно, вы получаете больше сигналов, но сколько из них действительно легитимны? Я несколько раз пострадал от ложных сигналов на нестабильных рынках.

Типичная настройка на 14 периодов может подойти некоторым, но я считаю ее совершенно бесполезной для краткосрочных временных интервалов. Настройка на 20 периодов часто показывает лучшие результаты, но даже она не справляется в условиях сильных трендовых движений. И не заставляйте меня начинать говорить о тех торговых гуру, которые утверждают, что их "специальные" настройки StochRSI работают во всех рыночных условиях!

Если вы действительно хотите эффективно использовать StochRSI, вам нужно комбинировать его с другими индикаторами. Линия сигнала 3-дневной SMA помогает уменьшить ложные сигналы, но этого все еще недостаточно. Я обнаружил, что анализ ценового действия и объема предлагает гораздо более надежное подтверждение.

Крипторынок в частности слишком манипулируем, чтобы какой-либо отдельный индикатор работал последовательно. Крупные игроки могут легко подталкивать цены, чтобы активировать сигналы StochRSI, а затем делать ровно противоположное тому, что предлагает индикатор.

В конечном итоге - StochRSI может быть полезным, но относитесь к нему скептически. Это не волшебное решение ваших торговых проблем, и полагаться только на него - это рецепт катастрофы, особенно на волатильных рынках. Я усвоил этот урок дорогим способом.