19 сентября 2025 года я провел несколько сделок по торговле фьючерсами на ETH, охватывающих как длинные, так и короткие позиции, с коэффициентом плеча от 50 до 100 раз. В целом, количество прибыльных сделок было довольно высоким, но также были и некоторые убыточные позиции. Ниже приведен мой анализ и обобщение торговой стратегии:

1. Общий стиль торговли

1. Высокочастотная краткосрочная торговля: я завершил 20 сделок за примерно 4 часа, в среднем по одной сделке каждые 12 минут, что является典型ным стилем высокочастотной краткосрочной торговли, основанным на быстрой реакции и свинг-трейдинге.
2. Гибкий переход между длинными и короткими позициями: я часто меняю направление позиций в зависимости от изменений на рынке, что говорит о моей чувствительности к краткосрочным тенденциям и способности своевременно корректировать стратегию.
3. Высокое использование кредитного плеча: большинство сделок использует плечо 100x, процент прибыли обычно высок (максимум 33%), но при убытках также наблюдаются большие откаты (например, -26%), риск и доходность идут рука об руку.

---

Второе, логика открытия и закрытия позиций

1. Сочетание трендовой и контртрендовой торговли:
· Например, в 14:15 я открыл короткую позицию (4540→4532) и в 14:30 – длинную позицию (4527→4536), я поймал краткосрочную волатильность и успешно заработал.
· Но некоторые ордера, такие как краткосрочная продажа в 14:55 (4527→4530) и краткосрочная продажа в 16:25 (4542→4530), привели к убыткам, возможно, из-за торговли против тренда или слишком раннего входа в рынок.
2. Осознание необходимости стоп-лосса довольно сильно:
· Убыточные ордера чаще всего закрываются быстро (например, в 14:55 короткая позиция с убытком -3 пункта была закрыта), что контролирует расширение убытков.
· Но также есть отдельные сделки, такие как длинная позиция в 17:15 (4540→4555), потеря -15 пунктов, возможно, из-за несвоевременной ликвидации убытков или ошибки в оценке.
3. Способность удерживать прибыльные позиции:
· Я лучше всего умею ловить волны, например, длинная позиция в 15:57 (4535→4550) принесла 15 пунктов прибыли, короткая позиция в 16:00 (4540→4515) принесла 25 пунктов прибыли.

---

Три, Контроль рисков и управление капиталом

1. Корректировка плеча:
· Я снизил плечо в условиях высокой волатильности или неопределенности (например, 50x для длинной позиции в 15:00, 70x для короткой позиции в 16:37), что демонстрирует осознание риска.
· Но общий уровень плеча все еще остается высоким, необходимо обращать внимание на риск ликвидации в условиях экстремальных рыночных ситуаций.
2. Распределение прибыли и убытков:
· Доля прибыльных сделок высокая (около 70%), но размер убытков по отдельным сделкам довольно велик (например, -26%, -25%), рекомендуется дополнительно контролировать отдельные откаты (например, установить жесткий процент стоп-лосса).
3. Согласованность позиций:
· Я в основном поддерживаю фиксированную позицию (большинство составляет от 45 до 65 пунктов), но у меня нет четкой стратегии добавления или уменьшения позиций, можно рассмотреть возможность умеренного увеличения позиции, когда тренд станет ясным.

---

Четыре, потенциальные точки улучшения

1. Уменьшите частоту сделок: некоторые ордера открываются близко по времени (например, короткие позиции в 14:55 и 14:58), что может быть вызвано эмоциональным влиянием, рекомендуется отфильтровывать возможности с низкой вероятностью.
2. Укрепление оценки тренда: во второй половине дня ETH демонстрировал значительные колебания, но направление было неясным, можно использовать тренды с больших периодов (например, 5 минут/15 минут) для фильтрации сигналов.
3. Установите правила стоп-лосса: хотя существует действие стоп-лосса, некоторые убытки могут быть значительными, рекомендуется установить фиксированный процент стоп-лосса (например, 0.5%-1% от цены открытия).
4. Запись анализа: продолжайте подробно записывать причины каждой сделки (например, технические формы, новости и т. д.), чтобы позже оптимизировать стратегию.

---

Пять. Резюме

Сегодня в целом все еще прибыльно, продолжаем в том же духе.