Вы читаете еженедельный отраслевой отчет о горячих точках Gate.io созданный для вас лабораторией искусственного интеллекта. Получите представление о наиболее примечательных рыночных условиях и важных событиях прошедшей недели, а также порекомендуйте инвестиционный анализ и финансовые стратегии.
Количество слов: 8538 слов ｜ Время чтения 11.5 минут.
Указатель:
Общие тенденции рынка
Анализ капитала и колебаний цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая тенденция рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3,579 трлн, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем биржевых торгов снизился по сравнению с предыдущим месяцем до $123,456 млрд. Цена биткоина упала на 4%, достигнув отметки в 98 839,87 доллара. Общий настрой на рынке приглушенный, и доминирующий тренд нисходящий.
Согласно Gate.io Fear & Greed Index, сегодняшние рыночные настроения – это «крайняя паника», а индекс страха и жадности – 25. Это говорит о том, что текущие настроения на рынке крайне пессимистичны, а инвесторы имеют негативные ожидания на будущее.
Обзор криптовалют и традиций по состоянию на 09:00 UTC+8, 11 апреля
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются, а инфляционное давление продолжается. В марте индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 5,60% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 5,50%. Основной индекс CPI также вырос на 5,60% по сравнению с прошлым годом, что также выше ожидаемых 5,50%. Предварительное значение индекса CPI в еврозоне за март составляет 7,60%, что выше ожидаемых 7,30%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, вероятно, продолжат повышать процентные ставки для сдерживания инфляционных ожиданий. Согласно данным группы CME, вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в мае составляет 95,40%.
Индекс цен производителей ( PPI ) также остается на высоком уровне. В марте индекс PPI в США вырос на 2,70% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 2,30%. В марте индекс PPI в еврозоне вырос на 6,70% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 6,30%. Продолжающийся рост цен на сырьевые товары будет способствовать дальнейшему увеличению индекса потребительских цен.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) указал на замедление экономической активности. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США в апреле составил 46,30, что ниже предыдущего значения 46,90, и находился в диапазоне сокращения шестой месяц подряд. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле составил 45,50, что ниже предыдущего значения 47,30. Индекс деловой активности в сфере услуг показал относительно хорошие результаты, но остался ниже зоны роста.
В целом, высокая инфляция и замедление экономической активности будут продолжать оказывать давление на рынок криптовалют. Основные центральные банки, вероятно, продолжат повышать процентные ставки в ответ на инфляцию, что приведет к корректировке рисковых активов.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Основные моменты:
Месячный индекс розничных продаж в США за март (высокая важность): данные о розничных продажах отражают состояние потребительских расходов и являются важным показателем экономического роста. Ожидается 0.2%, ниже предыдущего значения может вызвать беспокойство по поводу экономических перспектив.
Решение по процентной ставке в еврозоне в апреле (высокая важность): Европейский центральный банк объявит о последнем решении по процентной ставке, ожидается, что ставка будет вновь повышена. Решение по процентной ставке повлияет на экономику еврозоны и динамику финансовых рынков.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в марте (средняя важность): отражает состояние внутреннего спроса в Китае и важен для оценки перспектив экономического роста. Позитивные данные окажут поддержку юаню и активам, связанным с Китаем.
Годовая ставка базового индекса потребительских цен (CPI) в Японии за март (средняя важность): базовые данные по инфляции являются важной основой для определения денежно-кредитной политики Банком Японии. Инфляция выше ожиданий может увеличить давление на Банк Японии в вопросе повышения процентных ставок.
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сосредоточены на инфляции, розничных продажах, занятости и т.д., и инвесторы будут внимательно следить за тем, как эти данные повлияют на монетарную политику различных экономик.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC на этой неделе составила 3,21%. На этой неделе цена BTC сначала значительно упала в начале недели, а затем выросла после объявления президента Трампа о приостановлении тарифов.
Причины колебаний цен: Значительные колебания цен на BTC в основном обусловлены напряженной обстановкой в глобальной торговле. Решение президента Трампа приостановить введение пошлин сняло опасения на рынке и способствовало восстановлению цен на BTC.
Влияние объема торговли: Объем торговли BTC значительно увеличился на этой неделе, что свидетельствует о повышении активности на рынке. Увеличение объема торговли часто сопровождается усилением колебаний цен, отражая изменения настроений инвесторов.
Активность рынка и направление цен: Увеличение объема торгов указывает на разногласия среди участников рынка относительно будущего направления цены BTC. Если объем торгов сможет оставаться на высоком уровне, это будет способствовать росту цены BTC. Однако если объем торгов снизится, это может означать, что цена войдет в фазу консолидации.
2.2. Анализ денежных средств
Согласно последним данным о движении средств, такие основные криптовалюты, как Биткойн и Эфир, в последнее время демонстрируют состояние чистого оттока. Это указывает на то, что инвесторы действуют осторожно и, возможно, временно выводят средства из рискованных активов из-за опасений относительно экономических перспектив и регулирующей среды.
В то же время некоторые новые криптовалютные проекты привлекают инвестиции. Это может отражать стремление инвесторов найти новые инвестиционные возможности, надеясь на более высокую прибыль при входе на ранней стадии. Однако такие инвестиции также несут более высокие риски и требуют тщательной оценки.
Институциональные инвесторы показывают, что они постепенно увеличивают свои позиции в криптовалютах. Это может быть связано с оптимистичной оценкой долгосрочных перспектив криптовалют и неопределенностью на традиционных финансовых рынках. Однако в целом объем притока средств институциональных инвесторов все еще остается небольшим.
Розничные инвесторы демонстрируют более разрозненное состояние. Некоторые инвесторы предпочитают покупать на понижениях, в то время как другие из-за риск-аверсии выводят свои позиции. В целом активность торговли розничных инвесторов снизилась, что отражает недостаток уверенности на текущем рынке.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. На основе последних данных давайте проанализируем ситуацию с различными криптовалютами.
Биткойн (BTC)
В последние несколько недель спрос крупных инвесторов на биткойн продолжает расти. Баланс кошельков, содержащих от 1,000 до 10,000 BTC, увеличивается быстрее среднего уровня за последние 30 дней. Это обычно указывает на сильную уверенность инвесторов и может предвещать рост цен на биткойн.
Эфириум (ETH)
Ситуация с Эфириумом несколько иная. Данные показывают, что реализация рыночной капитализации Эфириума значительно отстает от Биткойна. Это означает, что средства покидают Эфириум, и инвесторы не уверены в его перспективах. Следовательно, Эфириум может столкнуться с серьезным давлением на продажу.
Другие валюты
Помимо BTC и ETH, некоторые альткойны с малой капитализацией также привлекли внимание крупных инвесторов. Например, один трейдер открывал короткие позиции по XRP, BTC и ETH на платформе Hyperliquid и уже получил 2,3 миллиона долларов в виде нереализованной прибыли. Это говорит о том, что часть умных денег ставит на падение этих монет.
В целом, приток средств в биткойн выглядит хорошо, и в будущем он, вероятно, столкнется с значительной поддержкой. В то же время эфириум и некоторые альткойны с малой капитализацией могут столкнуться с серьезным давлением на продажу. Инвесторам необходимо внимательно следить за движением капитала, чтобы уловить рыночные тенденции.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой горячей темой, которая чаще всего обсуждалась на прошлой неделе, является «изменение тарифной политики и их влияние на криптовалютный рынок». Ниже приведены соответствующие тематические доклады:
🔥🔥🔥 Трамповые тарифные игры взорвали рынок криптовалют 🚀🌕
Изменение таможенной политики вызвало резкие колебания на рынке
Недавно изменения в тарифной политике президента США Дональда Трампа вызвали резкие колебания на глобальных рынках. 2 апреля Трамп неожиданно объявил о введении нового раунда пошлин на все страны, что привело к резкому падению мировых фондовых рынков, и рынок криптовалют также не остался в стороне. Биткойн за одну неделю упал более чем на 10%, опустившись ниже 74,000 долларов. Эфириум понес еще большие потери, временно упав ниже отметки в 1,500 долларов, что стало новым 12-месячным минимумом.
Согласно анализу Grayscale (, падение биткойна по сравнению с рисками относительно невелико и составляет всего около 10%, в то время как индекс S&P 500 упал на 36%. Это подчеркивает ценность биткойна как инструмента для диверсификации инвестиционного портфеля.
Однако Grayscale также предупреждает, что если налоговая политика приведет к стагфляции ), замедлению экономического роста и усилению инфляции (, традиционные активы, такие как акции и облигации, будут подвержены большему давлению, в то время как такие дефицитные активы, как биткойн и золото, могут получить выгоду.
«Исторические данные показывают, что в периоды стагфляции реальная доходность акций и облигаций, как правило, отрицательна, в то время как дефицитные активы, такие как золото, показывают относительно хорошие результаты». -- Зак Пандл, руководитель отдела инвестиционной стратегии в Grayscale
)# "Временное смягчение" Трампа вызвало рост
Как раз в момент, когда рыночные настроения достигли дна, Трамп 9 апреля неожиданно объявил о приостановлении взимания тарифов с нескольких стран на 90 дней для повторных переговоров по торговым соглашениям. Это "временное смягчение" сразу же вызвало волну восстановления на глобальных рынках.
Биткойн вырос с минимума в 74,400 долларов до более чем 82,000 долларов, увеличившись более чем на 10% за день. Рост эфира и XRP также превысил 10%. Аналитики считают, что это отражает восстановление оптимизма инвесторов относительно экономических перспектив.
Однако Grayscale отмечает, что если торговая напряженность продолжится, это может ослабить доминирующее положение доллара в глобальных валютных резервах, что, в свою очередь, приведет к ускорению диверсификации резервов центральными банками, которые будут выделять часть своих активов на такие децентрализованные активы, как биткойн.
"Если торговая напряженность приведет к ослаблению связей с экономикой США/финансовыми рынками, основанными на долларе, страны могут ускорить диверсификацию своих валютных резервов." -- Серый отчет
Существует неопределенность в отношении перспектив будущего
Несмотря на недавнее ралли рынка, все еще существует большая неопределенность в отношении перспектив. Grayscale считает, что в ближайшие 1-3 года доллар США может продолжить слабеть, а также усилится инфляционное давление. В этих условиях дефицитные сырьевые активы, такие как биткоин и золото, вероятно, привлекут больше внимания и спроса.
Тем не менее, Grayscale также отметила, что политика правительства Трампа в отношении криптовалютной отрасли в целом является благоприятной, включая отмену исков, разрешение учреждениям предоставлять услуги по криптовалюте и так далее, что способствует развитию этой отрасли.
"Рост спроса на дефицитные сырьевые активы в макроэкономике и улучшение условий для инвесторов могут стать мощным сочетанием для широкого применения биткойна в ближайшие годы." -- Отчет Grayscale
В общем, изменения в тарифной политике Трампа вызвали резкие колебания на рынке криптовалют, но также подчеркнули ценность цифровых активов, таких как биткойн, в диверсифицированных инвестиционных портфелях. Хотя перспективы остаются неопределенными, существуют и положительные факторы, и будет интересно наблюдать, сможет ли биткойн в будущем получить более широкое применение.
Следующие 15 событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, расположены в обратном хронологическом порядке:
#Трамп приостановил тарифы
2025-04-10 Президент Трамп объявил о приостановлении введения пошлин на ряд стран на 90 дней, что вызвало значительный рост на рынке. Основные криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и XRP, показали двузначный рост. Аналитики считают, что этот шаг снизил торговую напряженность и поддержал рисковые активы.
#Wayfinder аирдроп подвергся атаке
2025-04-10 В процессе аирдропа Kaito-Wayfinder произошла атака MEV, в результате которой было украдено около 120 ETH. TokenTable, как партнер, приостановил функцию получения аирдропа. Этот инцидент подчеркивает проблемы безопасности аирдропов.
#dYdX расширяет программу выкупа
10 апреля 2025 года фонд dYdX опубликовал предложение о расширении мест выкупа до внебиржевого выкупа для снижения торговых издержек. Срок подачи предложений истекает 14 апреля.
#Block заплатит штраф в 40 миллионов долларов
10 апреля 2025 года компания Block достигла соглашения с нью-йоркскими регуляторами на сумму 40 миллионов долларов из-за проблем с соблюдением норм против отмывания денег. Регуляторы указали на несколько недостатков в соблюдении норм против отмывания денег со стороны Block.
#Grayscale обновление наблюдательного списка
2025-04-11 Grayscale обновляет свой список наблюдения за активами, включив в него цифровые активы, которые оцениваются для включения в будущие инвестиционные продукты. Некоторые активы, которые еще не были включены в его классификационную систему, также включены в наблюдения.
#Влияние указа Министерства юстиции на дело Terra
2025-04-11 Прокурор заявил, что последнее уведомление Министерства юстиции о приоритетах санкций в отношении криптовалют не повлияет на уголовное дело, возбужденное против основателя Terra.
#Сигнал на покупку биткойн-хэша
11 апреля 2025 года сигналы на покупку по хешу биткойна в сочетании с низкой волатильностью исторически приводили к значительному росту цен. Аналитики считают, что это может указывать на приближение бычьего тренда.
#Xapo запустил биткойн-залоговые кредиты
2025-04-11 Банк Xapo запустил услугу по предоставлению биткойн-залоговых кредитов, позволяя членам получать кредиты до 1 миллиона долларов под залог биткойнов.
#ПолитиФи токен значительно вырос
2025-04-11 После приостановки тарифов Трампом, политическая тематическая монета PolitiFi выросла более чем на 6%, объем торгов превысил 1,8 миллиарда долларов. Также наблюдается резкий рост токенов DOGE и PATRIOT.
#Биткойн-валютные гиганты накапливают
2025-04-11 Данные показывают, что баланс кошельков крупных инвесторов, владеющих от 1000 до 10000 биткойнов, быстро увеличивается, что рассматривается как бычий сигнал.
#XRP следующая цель
2025-04-11 XRP в настоящее время находится в пределах симметричного треугольника, аналитики ожидают, что его следующий шаг может быть прорывом до 3.5 долларов или снижением до 1.8 долларов.
#Шиба-ину монета Shibarium прорыв
2025-04-11 Объем торгов второго уровня сети Shibarium для柴犬币 превысил 1 миллиард сделок, что свидетельствует о сильном принятии. Однако запуск стабильной монеты SHI задерживается из-за регулирования.
#Волатильность биткойна снижается
2025-04-11 Биткойн вступает в стадию низкой волатильности, аналитики считают, что это может предвещать предстоящее резкое увеличение цен.
#Мнение Grayscale: пошлины благоприятны для биткойна
2025-04-11 Grayscale опубликовала отчет, в котором говорится, что тарифы могут привести к стагнации, что благоприятно для дефицитных активов, таких как биткойн.
#Вывод средств из биткойн ETF
2025-04-11 Спот-биткойн ETF испытал отток средств в размере 772 миллиона долларов, что показывает, что инвесторы готовятся к инфляции, вызванной тарифами.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законодательства, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 4 по 11 апреля 2025 года, а также анализ и обобщение их влияния на индустрию и рынок.
Трамп подписал резолюцию об отмене налоговых правил IRS для криптовалюты
11 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о отмене правил налогообложения криптовалют. Эти правила были разработаны администрацией Байдена в конце его срока и требовали от "доверительных брокеров" собирать и сообщать данные о сделках пользователей в Налоговую службу, а также выдавать пользователям формы 1099 для отчетности о некоммерческих доходах.
Подписание этой резолюции рассматривается как положительный сигнал для криптовалютной индустрии, которое снижает регуляторное давление и затраты на соблюдение норм. Это устраняет препятствия для развития децентрализованных финансов )DeFi( и способствует привлечению большего числа инвесторов и разработчиков в эту область.
Насдак подал заявку в SEC на листинг ETF на спотовые Avalanche
11 апреля 2025 года Nasdaq подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США )SEC( заявку на изменение правил, планируя上市 продукт ETF на спотовый рынок Avalanche)AVAX( от VanEck.
Данная заявка отражает растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютным активам. Если она будет одобрена, это предоставит инвесторам более удобный и регулируемый способ инвестирования в криптовалюту, что поможет в развитии и мейнстримизации криптовалютного рынка.
Пять крупнейших банков Кореи призывают смягчить ограничения на сотрудничество с криптоиндустрией
10 апреля 2025 года пять крупнейших коммерческих банков Южной Кореи и несколько региональных банков встретились с депутатами правящей партии, призвав к смягчению ограничений на количество банков, с которыми могут сотрудничать криптобиржи. Согласно действующему законодательству, каждая биржа может сотрудничать только с одним банком.
Этот призыв отражает растущий интерес и потребность традиционных финансовых учреждений Южной Кореи к криптовалютной индустрии. Если ограничения будут ослаблены, это будет способствовать получению большего банковского поддержки для криптобирж и содействовать развитию отрасли.
Европейские регуляторы предупреждают, что криптовалюты могут угрожать финансовой стабильности
9 апреля 2025 года исполнительный директор )ESMA( Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Наташа Казенаве заявила, что по мере роста криптовалютной индустрии и углубления связей с традиционными финансовыми институтами резкое падение цен на криптовалюты в будущем может оказать косвенное влияние на всю финансовую систему.
Это предупреждение отражает обеспокоенность регуляторов рисками, связанными с криптовалютами. Оно может побудить Европейский Союз усилить регулирование криптовалют для защиты финансовой стабильности. Однако чрезмерное регулирование также может подавить инновации и развитие в криптовалютной отрасли.
Резюме
Новые политические динамики, экономическая политика и регламенты:
Трамп подписал резолюцию об отмене правил IRS по налогообложению криптовалют
Nasdaq подал заявку в SEC на листинг Avalanche спотового ETF
Банк Кореи призвал ослабить ограничения на сотрудничество с криптоиндустрией
Регуляторы ЕС предупреждают о угрозе финансовой стабильности со стороны криптовалюты
Эти новые динамики и политики отражают диверсификацию подходов к регулированию криптовалют на глобальном уровне. С одной стороны, некоторые страны и регионы смягчили регулирование, создав благоприятные условия для развития отрасли; с другой стороны, некоторые регуляторы выразили предупреждения о рисках криптовалют, что может привести к ужесточению регулирования. В целом, эти динамики окажут значительное влияние на будущее развитие индустрии криптовалют.
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестирование в криптовалюту связано с рисками, пожалуйста, будьте осторожны при вложениях.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Биткойн, поддерживаемый сигналами на покупку при низкой волатильности и хэшрейте, имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Эфириум стабилизировался на уровне 1,400 долларов и, возможно, последует за Биткойном в будущем. Шиба-ину, благодаря сильному росту Shibarium и продвижению инновационных планов, имеет перспективы для будущих успехов.
Анализ стратегий торговых роботов
Стратегия контрактного грид-трейдинга показывает отличные результаты на высоковолатильных рынках, особенно для популярных криптовалют, таких как BTC и DOGE, доходность может достигать тысяч процентов. Однако из-за использования высокого кредитного плеча, риск также велик.
Стратегия сетки на спотовом рынке обеспечивает стабильный доход, контролируемый риск, подходит для таких валют, как GT, UNI5S и др., доход составляет от 100% до 400%.
Стратегия мартингейла на спотовом рынке показывает неплохую доходность для основных криптовалют, таких как BTC и ETH, в пределах 100%, с низким уровнем риска.
Гибкость стратегии автоматической настройки портфеля высокая, она может автоматически регулировать позиции и криптовалюты в зависимости от рыночной ситуации, доходность средняя, риск средний и немного ниже.
Стратегия комбинированных индикаторов требует ручного анализа и операций, доходность высокая, но объем работы большой, а риски также высокие.
На этой неделе стратегии торговых роботов демонстрируют разнообразие, сочетая высокие риски и высокие доходы с низкими рисками и низкими доходами. Инвесторы могут выбрать подходящий набор количественных стратегий в зависимости от своей склонности к риску.
) 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После покупки余币宝, система будет определять, была ли успешной выдача займа и какая была ставка за этот час, на основе установленной пользователем ставки заимствования и фактической потребности в займе, каждый час.
余币宝 поддерживает настройку пользовательской процентной ставки, пользователи могут устанавливать минимальную ставку займа при покупке, и доход будет рассчитываться по установленной ставке после успешного займа по определению.余币宝 поддерживает возможность пополнения и снятия в любое время, доступно 24 часа в сутки для покупки и выкупа.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65%+8.87%.
Ли-Цай-Бао — это универсальный центр финансовых услуг, созданный Gate.io, который включает в себя как срочные, так и несрочные инвестиционные планы, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов на основе цифровых валют.
Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на сочетании фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется в зависимости от ценового поведения базового актива в течение инвестиционного периода и соотношения с установленной ценой, и может быть разделен на два типа: продукты с гарантией возврата капитала и агрессивные продукты.
TradFi — это аббревиатура для традиционных финансов, обозначающая уровень процентных ставок традиционных финансовых учреждений.
CeFi является сокращением от Centralized, что означает диапазон ставок централизованных криптовалютных финансовых учреждений.
DeFi — это сокращение от Decentralized, обозначающее диапазон процентных ставок децентрализованных финансовых протоколов.
Указанные данные предоставлены третьими сторонами и предназначены только для справки, Gate.io не дает никаких гарантий точности данных.
Отказ от ответственности: Все содержимое данного документа основано на открытой информации, предназначено только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Gate.io не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникающие в результате использования содержания данного документа.
) 6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это широко используемый технический индикатор, который позволяет выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно торговой стратегии по полосам Боллинджера, когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, необходимо совершить продажу, размер позиции составляет 20%; когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает ее, необходимо совершить покупку, размер позиции также составляет 20%. Начальный капитал составляет 100,000.00 USDT.
Результаты обратного тестирования
В соответствии с данной торговой стратегией проведен бэктест исторических данных ETH, диапазон времени бэктеста с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. Результаты бэктеста следующие:
Итоговая доходность: 32.17%
Максимальная просадка: -18.92%
Годовая волатильность: 28.65%
Общее количество сделок: 36 раз
Количество прибыльных сделок: 22
Количество убыточных сделок: 14 раз
Анализ данных
Эта стратегия показала неплохую доходность в тестовом периоде, общая доходность составила 32,17%.
Максимальное снижение составило -18,92%, что относится к приемлемому уровню риска.
Годовая волатильность составляет 28,65%, волатильность высокая, что требует от инвесторов сильной способности к принятию рисков.
Общее количество сделок составляет 36, из них прибыльных сделок - 22, что составляет 61,11%, немного выше, чем количество убыточных сделок.
Преимущества
Торговая стратегия проста и понятна, легко выполняется.
Использование верхней и нижней границ полосы Боллинджера в качестве сигналов для покупки и продажи позволяет хорошо улавливать состояния перекупленности и перепроданности цен.
Устанавливая фиксированное соотношение позиций, можно эффективно контролировать риски.
Недостатки
Полосы Боллинджера как запаздывающий индикатор могут генерировать много ложных сигналов.
Фиксированное соотношение позиций может не позволить в полной мере использовать рыночные возможности.
Отсутствие механизмов стоп-лосс и тейк-профит в стратегии может привести к слишком большим убыткам или слишком малым прибылям.
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера показала хорошие результаты в период бэктестирования, но все еще есть некоторые области, которые требуют улучшения. Инвесторам в реальной практике необходимо сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также вносить соответствующие корректировки в зависимости от их риск-аппетита.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI Еженедельный отчет по热点（04.04 - 04.11）
!
Указатель:
1. Общая тенденция рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3,579 трлн, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем биржевых торгов снизился по сравнению с предыдущим месяцем до $123,456 млрд. Цена биткоина упала на 4%, достигнув отметки в 98 839,87 доллара. Общий настрой на рынке приглушенный, и доминирующий тренд нисходящий.
Согласно Gate.io Fear & Greed Index, сегодняшние рыночные настроения – это «крайняя паника», а индекс страха и жадности – 25. Это говорит о том, что текущие настроения на рынке крайне пессимистичны, а инвесторы имеют негативные ожидания на будущее.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются, а инфляционное давление продолжается. В марте индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 5,60% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 5,50%. Основной индекс CPI также вырос на 5,60% по сравнению с прошлым годом, что также выше ожидаемых 5,50%. Предварительное значение индекса CPI в еврозоне за март составляет 7,60%, что выше ожидаемых 7,30%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, вероятно, продолжат повышать процентные ставки для сдерживания инфляционных ожиданий. Согласно данным группы CME, вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в мае составляет 95,40%.
Индекс цен производителей ( PPI ) также остается на высоком уровне. В марте индекс PPI в США вырос на 2,70% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 2,30%. В марте индекс PPI в еврозоне вырос на 6,70% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 6,30%. Продолжающийся рост цен на сырьевые товары будет способствовать дальнейшему увеличению индекса потребительских цен.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) указал на замедление экономической активности. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США в апреле составил 46,30, что ниже предыдущего значения 46,90, и находился в диапазоне сокращения шестой месяц подряд. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле составил 45,50, что ниже предыдущего значения 47,30. Индекс деловой активности в сфере услуг показал относительно хорошие результаты, но остался ниже зоны роста.
В целом, высокая инфляция и замедление экономической активности будут продолжать оказывать давление на рынок криптовалют. Основные центральные банки, вероятно, продолжат повышать процентные ставки в ответ на инфляцию, что приведет к корректировке рисковых активов.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Основные моменты:
Месячный индекс розничных продаж в США за март (высокая важность): данные о розничных продажах отражают состояние потребительских расходов и являются важным показателем экономического роста. Ожидается 0.2%, ниже предыдущего значения может вызвать беспокойство по поводу экономических перспектив.
Решение по процентной ставке в еврозоне в апреле (высокая важность): Европейский центральный банк объявит о последнем решении по процентной ставке, ожидается, что ставка будет вновь повышена. Решение по процентной ставке повлияет на экономику еврозоны и динамику финансовых рынков.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в марте (средняя важность): отражает состояние внутреннего спроса в Китае и важен для оценки перспектив экономического роста. Позитивные данные окажут поддержку юаню и активам, связанным с Китаем.
Годовая ставка базового индекса потребительских цен (CPI) в Японии за март (средняя важность): базовые данные по инфляции являются важной основой для определения денежно-кредитной политики Банком Японии. Инфляция выше ожиданий может увеличить давление на Банк Японии в вопросе повышения процентных ставок.
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сосредоточены на инфляции, розничных продажах, занятости и т.д., и инвесторы будут внимательно следить за тем, как эти данные повлияют на монетарную политику различных экономик.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC на этой неделе составила 3,21%. На этой неделе цена BTC сначала значительно упала в начале недели, а затем выросла после объявления президента Трампа о приостановлении тарифов.
Причины колебаний цен: Значительные колебания цен на BTC в основном обусловлены напряженной обстановкой в глобальной торговле. Решение президента Трампа приостановить введение пошлин сняло опасения на рынке и способствовало восстановлению цен на BTC.
Влияние объема торговли: Объем торговли BTC значительно увеличился на этой неделе, что свидетельствует о повышении активности на рынке. Увеличение объема торговли часто сопровождается усилением колебаний цен, отражая изменения настроений инвесторов.
Активность рынка и направление цен: Увеличение объема торгов указывает на разногласия среди участников рынка относительно будущего направления цены BTC. Если объем торгов сможет оставаться на высоком уровне, это будет способствовать росту цены BTC. Однако если объем торгов снизится, это может означать, что цена войдет в фазу консолидации.
2.2. Анализ денежных средств
Согласно последним данным о движении средств, такие основные криптовалюты, как Биткойн и Эфир, в последнее время демонстрируют состояние чистого оттока. Это указывает на то, что инвесторы действуют осторожно и, возможно, временно выводят средства из рискованных активов из-за опасений относительно экономических перспектив и регулирующей среды.
В то же время некоторые новые криптовалютные проекты привлекают инвестиции. Это может отражать стремление инвесторов найти новые инвестиционные возможности, надеясь на более высокую прибыль при входе на ранней стадии. Однако такие инвестиции также несут более высокие риски и требуют тщательной оценки.
Институциональные инвесторы показывают, что они постепенно увеличивают свои позиции в криптовалютах. Это может быть связано с оптимистичной оценкой долгосрочных перспектив криптовалют и неопределенностью на традиционных финансовых рынках. Однако в целом объем притока средств институциональных инвесторов все еще остается небольшим.
Розничные инвесторы демонстрируют более разрозненное состояние. Некоторые инвесторы предпочитают покупать на понижениях, в то время как другие из-за риск-аверсии выводят свои позиции. В целом активность торговли розничных инвесторов снизилась, что отражает недостаток уверенности на текущем рынке.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. На основе последних данных давайте проанализируем ситуацию с различными криптовалютами.
Биткойн (BTC) В последние несколько недель спрос крупных инвесторов на биткойн продолжает расти. Баланс кошельков, содержащих от 1,000 до 10,000 BTC, увеличивается быстрее среднего уровня за последние 30 дней. Это обычно указывает на сильную уверенность инвесторов и может предвещать рост цен на биткойн.
Эфириум (ETH) Ситуация с Эфириумом несколько иная. Данные показывают, что реализация рыночной капитализации Эфириума значительно отстает от Биткойна. Это означает, что средства покидают Эфириум, и инвесторы не уверены в его перспективах. Следовательно, Эфириум может столкнуться с серьезным давлением на продажу.
Другие валюты Помимо BTC и ETH, некоторые альткойны с малой капитализацией также привлекли внимание крупных инвесторов. Например, один трейдер открывал короткие позиции по XRP, BTC и ETH на платформе Hyperliquid и уже получил 2,3 миллиона долларов в виде нереализованной прибыли. Это говорит о том, что часть умных денег ставит на падение этих монет.
В целом, приток средств в биткойн выглядит хорошо, и в будущем он, вероятно, столкнется с значительной поддержкой. В то же время эфириум и некоторые альткойны с малой капитализацией могут столкнуться с серьезным давлением на продажу. Инвесторам необходимо внимательно следить за движением капитала, чтобы уловить рыночные тенденции.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой горячей темой, которая чаще всего обсуждалась на прошлой неделе, является «изменение тарифной политики и их влияние на криптовалютный рынок». Ниже приведены соответствующие тематические доклады:
🔥🔥🔥 Трамповые тарифные игры взорвали рынок криптовалют 🚀🌕
Изменение таможенной политики вызвало резкие колебания на рынке
Недавно изменения в тарифной политике президента США Дональда Трампа вызвали резкие колебания на глобальных рынках. 2 апреля Трамп неожиданно объявил о введении нового раунда пошлин на все страны, что привело к резкому падению мировых фондовых рынков, и рынок криптовалют также не остался в стороне. Биткойн за одну неделю упал более чем на 10%, опустившись ниже 74,000 долларов. Эфириум понес еще большие потери, временно упав ниже отметки в 1,500 долларов, что стало новым 12-месячным минимумом.
Согласно анализу Grayscale (, падение биткойна по сравнению с рисками относительно невелико и составляет всего около 10%, в то время как индекс S&P 500 упал на 36%. Это подчеркивает ценность биткойна как инструмента для диверсификации инвестиционного портфеля.
Однако Grayscale также предупреждает, что если налоговая политика приведет к стагфляции ), замедлению экономического роста и усилению инфляции (, традиционные активы, такие как акции и облигации, будут подвержены большему давлению, в то время как такие дефицитные активы, как биткойн и золото, могут получить выгоду.
)# "Временное смягчение" Трампа вызвало рост
Как раз в момент, когда рыночные настроения достигли дна, Трамп 9 апреля неожиданно объявил о приостановлении взимания тарифов с нескольких стран на 90 дней для повторных переговоров по торговым соглашениям. Это "временное смягчение" сразу же вызвало волну восстановления на глобальных рынках.
Биткойн вырос с минимума в 74,400 долларов до более чем 82,000 долларов, увеличившись более чем на 10% за день. Рост эфира и XRP также превысил 10%. Аналитики считают, что это отражает восстановление оптимизма инвесторов относительно экономических перспектив.
Однако Grayscale отмечает, что если торговая напряженность продолжится, это может ослабить доминирующее положение доллара в глобальных валютных резервах, что, в свою очередь, приведет к ускорению диверсификации резервов центральными банками, которые будут выделять часть своих активов на такие децентрализованные активы, как биткойн.
Существует неопределенность в отношении перспектив будущего
Несмотря на недавнее ралли рынка, все еще существует большая неопределенность в отношении перспектив. Grayscale считает, что в ближайшие 1-3 года доллар США может продолжить слабеть, а также усилится инфляционное давление. В этих условиях дефицитные сырьевые активы, такие как биткоин и золото, вероятно, привлекут больше внимания и спроса.
Тем не менее, Grayscale также отметила, что политика правительства Трампа в отношении криптовалютной отрасли в целом является благоприятной, включая отмену исков, разрешение учреждениям предоставлять услуги по криптовалюте и так далее, что способствует развитию этой отрасли.
В общем, изменения в тарифной политике Трампа вызвали резкие колебания на рынке криптовалют, но также подчеркнули ценность цифровых активов, таких как биткойн, в диверсифицированных инвестиционных портфелях. Хотя перспективы остаются неопределенными, существуют и положительные факторы, и будет интересно наблюдать, сможет ли биткойн в будущем получить более широкое применение.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-68e0031d5c-153d09-badf29.webp(
4. Основные события
Следующие 15 событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, расположены в обратном хронологическом порядке:
#Трамп приостановил тарифы 2025-04-10 Президент Трамп объявил о приостановлении введения пошлин на ряд стран на 90 дней, что вызвало значительный рост на рынке. Основные криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и XRP, показали двузначный рост. Аналитики считают, что этот шаг снизил торговую напряженность и поддержал рисковые активы.
#Wayfinder аирдроп подвергся атаке 2025-04-10 В процессе аирдропа Kaito-Wayfinder произошла атака MEV, в результате которой было украдено около 120 ETH. TokenTable, как партнер, приостановил функцию получения аирдропа. Этот инцидент подчеркивает проблемы безопасности аирдропов.
#dYdX расширяет программу выкупа 10 апреля 2025 года фонд dYdX опубликовал предложение о расширении мест выкупа до внебиржевого выкупа для снижения торговых издержек. Срок подачи предложений истекает 14 апреля.
#Block заплатит штраф в 40 миллионов долларов 10 апреля 2025 года компания Block достигла соглашения с нью-йоркскими регуляторами на сумму 40 миллионов долларов из-за проблем с соблюдением норм против отмывания денег. Регуляторы указали на несколько недостатков в соблюдении норм против отмывания денег со стороны Block.
#Grayscale обновление наблюдательного списка 2025-04-11 Grayscale обновляет свой список наблюдения за активами, включив в него цифровые активы, которые оцениваются для включения в будущие инвестиционные продукты. Некоторые активы, которые еще не были включены в его классификационную систему, также включены в наблюдения.
#Влияние указа Министерства юстиции на дело Terra 2025-04-11 Прокурор заявил, что последнее уведомление Министерства юстиции о приоритетах санкций в отношении криптовалют не повлияет на уголовное дело, возбужденное против основателя Terra.
#Сигнал на покупку биткойн-хэша 11 апреля 2025 года сигналы на покупку по хешу биткойна в сочетании с низкой волатильностью исторически приводили к значительному росту цен. Аналитики считают, что это может указывать на приближение бычьего тренда.
#Xapo запустил биткойн-залоговые кредиты 2025-04-11 Банк Xapo запустил услугу по предоставлению биткойн-залоговых кредитов, позволяя членам получать кредиты до 1 миллиона долларов под залог биткойнов.
#ПолитиФи токен значительно вырос 2025-04-11 После приостановки тарифов Трампом, политическая тематическая монета PolitiFi выросла более чем на 6%, объем торгов превысил 1,8 миллиарда долларов. Также наблюдается резкий рост токенов DOGE и PATRIOT.
#Биткойн-валютные гиганты накапливают 2025-04-11 Данные показывают, что баланс кошельков крупных инвесторов, владеющих от 1000 до 10000 биткойнов, быстро увеличивается, что рассматривается как бычий сигнал.
#XRP следующая цель 2025-04-11 XRP в настоящее время находится в пределах симметричного треугольника, аналитики ожидают, что его следующий шаг может быть прорывом до 3.5 долларов или снижением до 1.8 долларов.
#Шиба-ину монета Shibarium прорыв 2025-04-11 Объем торгов второго уровня сети Shibarium для柴犬币 превысил 1 миллиард сделок, что свидетельствует о сильном принятии. Однако запуск стабильной монеты SHI задерживается из-за регулирования.
#Волатильность биткойна снижается 2025-04-11 Биткойн вступает в стадию низкой волатильности, аналитики считают, что это может предвещать предстоящее резкое увеличение цен.
#Мнение Grayscale: пошлины благоприятны для биткойна 2025-04-11 Grayscale опубликовала отчет, в котором говорится, что тарифы могут привести к стагнации, что благоприятно для дефицитных активов, таких как биткойн.
#Вывод средств из биткойн ETF 2025-04-11 Спот-биткойн ETF испытал отток средств в размере 772 миллиона долларов, что показывает, что инвесторы готовятся к инфляции, вызванной тарифами.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законодательства, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 4 по 11 апреля 2025 года, а также анализ и обобщение их влияния на индустрию и рынок.
Трамп подписал резолюцию об отмене налоговых правил IRS для криптовалюты
11 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о отмене правил налогообложения криптовалют. Эти правила были разработаны администрацией Байдена в конце его срока и требовали от "доверительных брокеров" собирать и сообщать данные о сделках пользователей в Налоговую службу, а также выдавать пользователям формы 1099 для отчетности о некоммерческих доходах.
Подписание этой резолюции рассматривается как положительный сигнал для криптовалютной индустрии, которое снижает регуляторное давление и затраты на соблюдение норм. Это устраняет препятствия для развития децентрализованных финансов )DeFi( и способствует привлечению большего числа инвесторов и разработчиков в эту область.
Насдак подал заявку в SEC на листинг ETF на спотовые Avalanche
11 апреля 2025 года Nasdaq подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США )SEC( заявку на изменение правил, планируя上市 продукт ETF на спотовый рынок Avalanche)AVAX( от VanEck.
Данная заявка отражает растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютным активам. Если она будет одобрена, это предоставит инвесторам более удобный и регулируемый способ инвестирования в криптовалюту, что поможет в развитии и мейнстримизации криптовалютного рынка.
Пять крупнейших банков Кореи призывают смягчить ограничения на сотрудничество с криптоиндустрией
10 апреля 2025 года пять крупнейших коммерческих банков Южной Кореи и несколько региональных банков встретились с депутатами правящей партии, призвав к смягчению ограничений на количество банков, с которыми могут сотрудничать криптобиржи. Согласно действующему законодательству, каждая биржа может сотрудничать только с одним банком.
Этот призыв отражает растущий интерес и потребность традиционных финансовых учреждений Южной Кореи к криптовалютной индустрии. Если ограничения будут ослаблены, это будет способствовать получению большего банковского поддержки для криптобирж и содействовать развитию отрасли.
Европейские регуляторы предупреждают, что криптовалюты могут угрожать финансовой стабильности
9 апреля 2025 года исполнительный директор )ESMA( Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Наташа Казенаве заявила, что по мере роста криптовалютной индустрии и углубления связей с традиционными финансовыми институтами резкое падение цен на криптовалюты в будущем может оказать косвенное влияние на всю финансовую систему.
Это предупреждение отражает обеспокоенность регуляторов рисками, связанными с криптовалютами. Оно может побудить Европейский Союз усилить регулирование криптовалют для защиты финансовой стабильности. Однако чрезмерное регулирование также может подавить инновации и развитие в криптовалютной отрасли.
Резюме
Новые политические динамики, экономическая политика и регламенты:
Эти новые динамики и политики отражают диверсификацию подходов к регулированию криптовалют на глобальном уровне. С одной стороны, некоторые страны и регионы смягчили регулирование, создав благоприятные условия для развития отрасли; с другой стороны, некоторые регуляторы выразили предупреждения о рисках криптовалют, что может привести к ужесточению регулирования. В целом, эти динамики окажут значительное влияние на будущее развитие индустрии криптовалют.
6. Инвестиционный анализ
) 6.1. Рекомендации по инвестициям
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-f1d9010fff-153d09-badf29.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7714d0e8a5-153d09-badf29.webp(
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестирование в криптовалюту связано с рисками, пожалуйста, будьте осторожны при вложениях.
) 6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Биткойн, поддерживаемый сигналами на покупку при низкой волатильности и хэшрейте, имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Эфириум стабилизировался на уровне 1,400 долларов и, возможно, последует за Биткойном в будущем. Шиба-ину, благодаря сильному росту Shibarium и продвижению инновационных планов, имеет перспективы для будущих успехов.
Анализ стратегий торговых роботов
Стратегия контрактного грид-трейдинга показывает отличные результаты на высоковолатильных рынках, особенно для популярных криптовалют, таких как BTC и DOGE, доходность может достигать тысяч процентов. Однако из-за использования высокого кредитного плеча, риск также велик.
Стратегия сетки на спотовом рынке обеспечивает стабильный доход, контролируемый риск, подходит для таких валют, как GT, UNI5S и др., доход составляет от 100% до 400%.
Стратегия мартингейла на спотовом рынке показывает неплохую доходность для основных криптовалют, таких как BTC и ETH, в пределах 100%, с низким уровнем риска.
Гибкость стратегии автоматической настройки портфеля высокая, она может автоматически регулировать позиции и криптовалюты в зависимости от рыночной ситуации, доходность средняя, риск средний и немного ниже.
Стратегия комбинированных индикаторов требует ручного анализа и операций, доходность высокая, но объем работы большой, а риски также высокие.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-ec3ce942ff-153d09-badf29.webp(
Итоги
На этой неделе стратегии торговых роботов демонстрируют разнообразие, сочетая высокие риски и высокие доходы с низкими рисками и низкими доходами. Инвесторы могут выбрать подходящий набор количественных стратегий в зависимости от своей склонности к риску.
) 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После покупки余币宝, система будет определять, была ли успешной выдача займа и какая была ставка за этот час, на основе установленной пользователем ставки заимствования и фактической потребности в займе, каждый час.
余币宝 поддерживает настройку пользовательской процентной ставки, пользователи могут устанавливать минимальную ставку займа при покупке, и доход будет рассчитываться по установленной ставке после успешного займа по определению.余币宝 поддерживает возможность пополнения и снятия в любое время, доступно 24 часа в сутки для покупки и выкупа.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65%+8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1215d7565e-153d09-badf29.webp(
Управление капиталом
Ли-Цай-Бао — это универсальный центр финансовых услуг, созданный Gate.io, который включает в себя как срочные, так и несрочные инвестиционные планы, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов на основе цифровых валют.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-fd3aa88ec7-153d09-badf29.webp(
Структурированные инвестиции
Структурированные финансовые продукты Gate.io представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на сочетании фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется в зависимости от ценового поведения базового актива в течение инвестиционного периода и соотношения с установленной ценой, и может быть разделен на два типа: продукты с гарантией возврата капитала и агрессивные продукты.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-eb5774443a-153d09-badf29.webp(
4. Рыночная ставка
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-601333facf-153d09-badf29.webp(
Заметка:
Отказ от ответственности: Все содержимое данного документа основано на открытой информации, предназначено только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Gate.io не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникающие в результате использования содержания данного документа.
) 6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это широко используемый технический индикатор, который позволяет выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно торговой стратегии по полосам Боллинджера, когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, необходимо совершить продажу, размер позиции составляет 20%; когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает ее, необходимо совершить покупку, размер позиции также составляет 20%. Начальный капитал составляет 100,000.00 USDT.
Результаты обратного тестирования
В соответствии с данной торговой стратегией проведен бэктест исторических данных ETH, диапазон времени бэктеста с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. Результаты бэктеста следующие:
Анализ данных
Преимущества
Недостатки
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера показала хорошие результаты в период бэктестирования, но все еще есть некоторые области, которые требуют улучшения. Инвесторам в реальной практике необходимо сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также вносить соответствующие корректировки в зависимости от их риск-аппетита.