O que é Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

Stochastic RSI (StochRSI) combina dois osciladores de momentum para identificar ativos sobrecomprados ou sobrevendidos e tendências de mercado. É basicamente um derivado do Índice de Força Relativa. Um "indicador de um indicador", se preferir. Move-se acima e abaixo de uma linha central como um oscilador estocástico.

Tushar Chande e Stanley Kroll introduziram-no em 1994 em "The New Technical Trader." Os traders de ações adoram-no. Mas agora está em todo o lado. Mercados Forex. Trading de criptomoedas. Em todo o lado.

Como o StochRSI Funciona

StochRSI vem da aplicação da fórmula do Oscilador Estocástico aos valores regulares do RSI. Matemática simples. Você obtém um número entre 0 e 1, flutuando em torno da linha central de 0,5. Algumas versões multiplicam por 100, dando-lhe um intervalo de 0 a 100 em vez disso. Não é um grande problema.

Muitos traders adicionam uma SMA de 3 dias como uma linha de sinal. Ajuda a reduzir sinais falsos. Parece lógico.

A fórmula parece limpa:

StochRSI = (RSI Atual - RSI Mínimo)/(RSI Máximo - RSI Mínimo)

A maioria das pessoas usa 14 sessões para cálculos. Não está gravado em pedra, no entanto. Você pode ajustar. 14 dias para gráficos diários. 14 horas para horários. Alguns preferem 20 sessões. A sua escolha.

Como Usar o StochRSI

A mágica acontece nos extremos. Em uma escala de 0 a 1:

0,2 ou abaixo? Provavelmente sobrevendido. Talvez comprar.
0,8 ou mais? Provavelmente sobrecomprado. Considere vender.

Para escalas de 0 a 100, é 20 e 80. A mesma ideia.

O meio-termo também conta histórias. O StochRSI a permanecer acima de 0,5? Os touros podem estar no controle. Permanecendo abaixo de 0,5 e a derivar para 0,2? Os ursos podem estar a assumir o controle.

StochRSI vs. RSI

Ambas as condições de sobrecompra/sobrevenda no mercado à vista e reversões. A grande diferença é a sensibilidade.

O RSI acompanha a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo. Move-se lentamente. Menos sinais.

StochRSI? Muito mais instável. Muitos sinais. Mais oportunidades de negociação, sem dúvida. Mais falsos alarmes também.

É por isso que as pessoas adicionam a média móvel de 3 dias. Filtra o ruído. Os traders inteligentes não a usam sozinhos de qualquer maneira. Eles a combinam com outras ferramentas. É meio óbvio quando você pensa sobre isso.

Estratégias de Negociação Usando StochRSI

Algumas abordagens que funcionam:

Negociação de Divergência: O preço faz mínimas mais baixas, mas o StochRSI faz mínimas mais altas? Divergência bullish. Pode subir em breve. O preço faz máximas mais altas, mas o StochRSI faz máximas mais baixas? Divergência bearish. Cuidado abaixo.
Cruzamentos da Linha Central: Acima de 0,5? Touros. Abaixo? Ursos. Fácil.
Cruzamentos da Linha de Sinal: O StochRSI cruza a sua SMA? Potencial ponto de entrada ou saída.
Confirmação da Ação do Preço: Não confie cegamente no StochRSI. Verifique os candlesticks. Suporte/resistência. Estrutura de mercado. Seja inteligente.

Conclusão

O StochRSI captura rapidamente os movimentos do mercado. Bom para todos os prazos. Mas é nervoso. Especialmente nos mercados de criptomoedas. Uau.

Use-o com outras ferramentas. Não por si só. Isso é apenas pedir problemas. É poderoso quando usado corretamente, meio inútil sozinho. Conheça os seus limites e estará bem.