Média móvel: do básico ao avançado: Como utilizar as MAs para ajudar no trading

Média móvel é

A Média móvel (MA) é um dos indicadores de análise mais básicos que exibe o valor médio das flutuações de preços como uma linha. Este artigo explica de forma sistemática desde os fundamentos da Média móvel até métodos práticos de utilização, direcionado a iniciantes e intermediários. A Média móvel indica a média das flutuações de preços de um determinado período passado, ajudando na avaliação de tendências do mercado e na identificação de suporte e resistência.

Média móvel de definição

Média móvel (Moving Average) é um indicador que tem como base teórica o conceito de "custo médio" da Teoria de Dow e adota o princípio da "média móvel" da estatística. Ele conecta os valores médios dos preços de um determinado período com uma linha, exibindo os padrões de variação dos preços passados. Isso se torna uma técnica de análise técnica que reflete a tendência de desenvolvimento futura do índice de preços.

Média móvel de cálculo

A calculação da Média móvel (MA) é feita obtendo a média aritmética dos preços de fechamento de um determinado período contínuo. A duração desse período em dias é o parâmetro da MA.

Fórmula: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n (C é o preço de fechamento, n é o número de períodos da Média móvel)

Por exemplo, o método de cálculo do preço médio móvel de 5 dias do Bitcoin é: Média móvel 5 = ( preço de fechamento de 4 dias atrás + preço de fechamento de 3 dias atrás + preço de fechamento de 2 dias atrás + preço de fechamento de ontem + preço de fechamento de hoje ) / 5

Média móvel é classificada em três tipos diferentes, dependendo da duração do tempo:

• Média móvel de curto prazo: refere-se a um período de cálculo de 5 ou 10 dias.
• Média móvel de médio prazo：períodos de 30 e 60 dias de cálculo
• Média móvel de longo prazo：períodos de 100 dias e 200 dias de cálculo

Interpretação da Média Móvel (MA) segundo o Eixo do Tempo

O significado do indicador MA varia de acordo com o período do gráfico. Por exemplo:

• 1 hora indica que a MA5 representa a média móvel de 5 horas.
• Gráfico de 4 horas: a Média móvel de 5 períodos representa a média de 20 horas.

Em negociações gerais, é comum utilizar gráficos diários, onde MA5/MA10/MA30/MA60 correspondem, respetivamente, às médias de 5 dias/10 dias/30 dias/60 dias.

Pontos a ter em conta: Os valores da MA podem ser configurados de acordo com o seu estilo de negociação. Geralmente, são utilizadas quatro médias móveis: MA5/MA10/MA30/MA60.

Média móvelの活用法とグランビルの8法則

Regras de Média Móvel de Granville

Sinal de compra (4 regras):

1. Quando o preço ultrapassa a média móvel que muda de descida para subida de baixo para cima é um sinal de compra.
2. Se o preço cair abaixo da média móvel uma vez, mas voltar rapidamente acima da média móvel e a média móvel continuar a subir, também é um sinal de compra
3. Se a tendência de preço estiver acima da média móvel e o preço cair, mas não ultrapassar a média móvel e reverter para cima, é um sinal de compra contínuo.
4. Se o preço cair abruptamente e estiver significativamente abaixo da média móvel, pode haver uma possibilidade de recuperação após a queda, tornando-se uma oportunidade de compra a curto prazo.

Sinal de venda (4 regras):

5. Quando o preço ultrapassa a média móvel que virou de uma tendência de alta para uma tendência lateral ou de baixa de cima para baixo, é um sinal de venda.
6. Se o preço romper a média móvel para cima, mas retornar imediatamente abaixo da média móvel e a média móvel continuar a descer, isso também é um sinal de venda.
7. Quando a tendência de preço está abaixo da média móvel e, mesmo que o preço suba, não ultrapassa a média móvel e inverte para baixo é um sinal de venda contínuo.
8. Se o preço subir drasticamente e ultrapassar significativamente a média móvel, pode ocorrer uma correção após a alta, podendo haver uma oportunidade de venda a curto prazo.

Para memorizar essas regras, é importante entender o conceito de suporte e resistência.

Características e pontos de utilização das Médias Móveis

Características básicas da Média móvel

1. Seguimento de tendência: A média móvel (MA) indica a direção da tendência do preço e a segue. Se conseguir identificar uma tendência de alta ou de baixa no gráfico de preços, a MA estará alinhada com essa direção de tendência.

2. Atrasado: Quando o preço inverte a tendência existente, a média móvel tende a mover-se lentamente devido à sua natureza de seguir a tendência. Este é um grande ponto fraco da média móvel.

3. Estabilidade: Devido à forma como a Média móvel é calculada, a sua value não muda muito, a menos que o preço do dia sofra grandes flutuações. Esta característica também contribui para a natureza defasada da Média móvel. Esta estabilidade tem vantagens e desvantagens, e é necessário ter cuidado ao utilizá-la.

4. Seguimento: Quando o preço rompe a média móvel para cima ou para baixo, tende a ter uma inércia que o leva a avançar ainda mais na direção do rompimento.

5. Função de suporte e resistência: Devido às características acima, a Média móvel desempenha o papel de linha de suporte e linha de resistência nas tendências de preços. Durante o trading, é comum usar a Média móvel como pontos de suporte e resistência dos preços.

ponto de limite

As médias móveis têm muitas vantagens, mas também têm desvantagens óbvias. Um ponto é a reação lenta a flutuações bruscas do mercado, e às vezes são observados movimentos que podem causar mal-entendidos. A única maneira de superar essas desvantagens é combinar a análise de médias móveis com outras técnicas de análise técnica (análise de velas, análise de linhas de tendência, etc.). Este é um ponto importante que os investidores devem ter em mente.

Média móvelの代表的なパターンと示唆する相場状況

1. Golde Cross

Na fase inicial de um mercado em alta, a formação em que a média móvel de curto prazo ultrapassa a média móvel de médio e longo prazo de baixo para cima é chamada de cruzamento dourado.

Isto indica um sinal de aumento de preço: a linha MA5 de curto prazo (linha branca) cruzando de baixo para cima a linha MA10 de curto prazo (linha amarela) é chamada de cruzamento dourado. Da mesma forma, o cruzamento da linha MA10 de curto prazo (linha amarela) cruzando de baixo para cima as linhas MA30/MA60 de médio prazo (linha roxa/linha azul) também é considerado um cruzamento dourado.

2. Dead Cross

A formação em que a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de médio e longo prazo de cima para baixo é chamada de dead cross.

Isto indica um sinal de queda de preço: a linha MA5 de curto prazo (linha branca) cruzando de cima para baixo a linha MA10 de curto prazo (linha amarela) é chamada de dead cross. O cruzamento da linha MA10 de curto prazo (linha amarela) cruzando de cima para baixo as linhas MA30/MA60 de médio prazo (linha roxa/linha azul) também é considerado um dead cross.

3. Arranjo de touros (bull)

Quando o mercado em alta entra em um período de estabilidade, as Médias móveis de 5, 10, 30 e 60 dias alinham-se de cima para baixo e movem-se para a direita e para cima, um estado que é chamado de arranjo em alta.

Isto sugere um aumento acentuado no preço: de cima para baixo, a Média móvel de curto prazo MA5 (linha branca), a Média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela), a Média móvel de médio prazo MA30 (linha roxa) e a Média móvel de médio prazo MA60 (linha azul) estão organizadas em uma estrutura ascendente, formando uma disposição de alta das médias móveis. A disposição de alta indica que o preço está em uma tendência de alta.

4. Array de urso (bear)

Em um mercado em queda, as médias móveis de 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias estão dispostas em ordem crescente de baixo para cima, movendo-se para baixo à direita, e essa condição é chamada de arranjo de ursos.

Isto sugere uma queda acentuada de preços: de baixo para cima, a MA5 de curto prazo (linha branca), a MA10 de curto prazo (linha amarela), a MA30 de médio prazo (linha roxa) e a MA60 de médio prazo (linha azul) estão dispostas em uma estrutura de arranjo de baixa. O arranjo de baixa indica que os preços estão em uma tendência de queda.

5. O papel da linha de suporte em um mercado em alta

Em um mercado em alta, os preços estão acima da média móvel, e a média móvel que forma uma disposição de alta serve como uma linha de defesa para os compradores. Quando os preços se ajustam perto da média móvel, cada média móvel exerce suporte em ordem, permitindo que os compradores entrem e empurrem os preços para cima novamente. Este é o efeito que ajuda a elevar os preços acima da média móvel.

6. O papel da linha de resistência em um mercado em baixa

Em um mercado em queda, os preços estão abaixo da média móvel, e a média móvel que forma uma configuração de baixa torna-se a linha de defesa dos vendedores. Quando os preços se recuperam perto da média móvel, eles enfrentam resistência, resultando em vendas que fazem os preços caírem ainda mais. Este é o efeito que ajuda a reduzir o preço abaixo da média móvel.

7. Ponto de viragem da Média móvel

Quando a Média móvel se inverte de uma subida para uma descida e aparece um ponto máximo, ou quando se inverte de uma descida para uma subida e aparece um ponto mínimo, é um ponto de viragem da Média móvel. Isso sugere uma inversão na tendência de preços.

Resumo

A aplicação da Média móvel foi inicialmente estudada no mercado de ações, e as teorias e métodos relacionados também se desenvolveram gradualmente na análise de transações do mercado de ações. O mercado de criptomoedas é diferente do mercado de ações, mas as técnicas de análise técnica são completamente comuns. Diversos conhecimentos teóricos podem ser igualmente aplicados à análise de investimentos no mercado de criptomoedas.

Desde iniciantes até experientes em trading, compreender e utilizar corretamente as Médias móveis permite aumentar a precisão na identificação de tendências de mercado, bem como na avaliação do momento de entrada e saída. A verificação das Médias móveis em múltiplos períodos de tempo, juntamente com a combinação de outros indicadores, poderá proporcionar sinais mais confiáveis.