Eu Quebrei o Código de Thorp: Como um Nerd da Matemática Derrotou Vegas e Wall Street

Edward Thorp não era apenas um trader aborrecido num fato. Este tipo era um maldito feiticeiro matemático que fez o que a maioria de nós sonha – ele venceu a casa, não uma, mas DUAS VEZES. Primeiro nas mesas de blackjack, depois nos mercados quando todos os outros estavam a ser enganados.

Estive a estudar os seus métodos durante anos, e deixe-me dizer-lhe – o que Thorp conseguiu faz com que a maioria dos "traders quant" de hoje pareçam crianças a brincar com calculadoras.

O Triturador de Cassino

Quando Thorp inventou a contagem de cartas, os cassinos tiveram literalmente que mudar as suas regras! Consegue imaginar ter uma vantagem tão grande que uma indústria inteira tem que se adaptar por sua causa? Isso é poder.

O seu livro "Beat the Dealer" não era apenas um exercício académico – era um dedo do meio a todo o estabelecimento de jogos. E eu adoro isso nele.

O Pior Pesadelo de Wall Street

Mas o que realmente me impressiona é como ele transferiu esses mesmos princípios para o trading. A maioria dos traders são destroços emocionais, comprando alto e vendendo em pânico baixo como ovelhas. Não Thorp. Ele fundou a Princeton/Newport Partners e teve uma sequência de vitórias de 19 anos, enquanto a maioria dos fundos estoura em 5.

O Método ( Que Estes Criadores de Mercado Não Querem Que Você Saiba)

Tentei o trading baseado na intuição por anos e fui destruído. A abordagem de Thorp é o antídoto:

• Matemática fria e dura em vez de bullshit emocional
• Encontrar vantagens estatísticas que os outros perdem
• Nunca arriscar a sua conta numa negociação estúpida

Os criadores de mercado ODEIAM esta abordagem porque realmente funciona. Eles querem que negociemos com emoção para poderem levar o nosso dinheiro.

A Lição Para Nós

Olhando para o mercado de criptomoedas de hoje, os princípios de Thorp são mais relevantes do que nunca. Enquanto os influenciadores estão promovendo shitcoins, a abordagem de Thorp seria encontrar vantagens matemáticas e explorar ineficiências do mercado.

A maioria das pessoas não tem a disciplina para isso. Elas querem ganhos rápidos e doses de dopamina. Mas o verdadeiro dinheiro é feito exatamente como Thorp fez – vantagens matemáticas consistentes acumuladas ao longo do tempo.

É por isso que 95% dos traders falham. Eles não conseguem superar suas besteiras emocionais o suficiente para construir um sistema real.

Estou a tentar ser mais semelhante ao Thorp nas minhas negociações, focando-me em probabilidades em vez de esperanças. É mais difícil do que parece, mas a alternativa é ser carne para canhão para os formadores de mercado.

A matemática vence a emoção. A probabilidade vence a esperança. Pequenas vitórias consistentes vencem o jogo.

Inferno, com toda a manipulação de mercado que está a acontecer estes dias, a abordagem metódica de Thorp parece ser a única forma sensata de negociar.