Critério Kelly: matemática ao serviço do cripto trading 🚀

A fórmula de Kelly apareceu em 1956. Foi inventada por John Kelly Jr. nos Bell Labs. Agora os traders a utilizam em todo o lado. Por quê? Para distribuir corretamente o dinheiro e crescer a longo prazo. Sem riscos desnecessários 📈.

A essência da matemática de Kelly 🧮

A fórmula é a seguinte: f* = (bp - q)/b

• f* — quanto investir
• p — chance de ganhar
• q — a chance de perder ( é 1 - p)
• b — coeficiente de rentabilidade

Obtém-se um número. Este é a percentagem de dinheiro para uma transação. Parece simples. Mas funciona.

Como usar isso no cripto trading 💰

O mercado de criptomoedas é selvagem. Sobe e desce. Aqui, a Kelly é especialmente valiosa. Necessário:

1. Estimar probabilidades
2. Elaborar um plano em caso de fracasso
3. Calcular o tamanho da posição
4. Adaptar-se ao mercado

Exemplo. O trader acredita que a moeda vai subir com uma probabilidade de 60%. A relação de lucro para risco é de 2:1. Calculamos:

f* = (2 × 0,6 - 0,4)/2 = 0,4

Portanto, é ótimo investir 40% do dinheiro. Parece muito! Por isso, muitos optam pela "metade de Kelly" — apenas para ficar mais tranquilos 🔥.

Por que isso é incrível 🌕

1. O sistema é um sistema
2. Falência? Não ouvimos
3. Crescemos devagar
4. A disciplina vence as emoções
5. Adequa-se a diferentes estilos

Nem tudo é tão fácil no mundo das criptomoedas ⚠️

Kelly é fixe, mas há nuances:

1. Como adivinhar as probabilidades com precisão? O mercado é imprevisível.
2. Reguladores, hackers, Elon Musk no Twitter — a fórmula não os vê
3. Às vezes aconselha apostas demasiado agressivas
4. Nem todos suportam montanhas-russas assim

E o Black-Scholes? 📊

Black-Scholes sobre preços de opções. Kelly sobre tamanhos de apostas. Diferentes ferramentas para diferentes tarefas. Use ambos, será melhor.

Agora, em 2025, quando as criptomoedas estão a saltar como loucas, Kelly torna-se amiga do trader. Não é uma amiga perfeita. Às vezes é estranha. Mas ajuda a encontrar um equilíbrio — crescer rapidamente e não falir 🚀. Parece-me que é isso que o trader de criptomoedas moderno precisa.