アルゴリズム取引の最も難しいパズル？それはバックテストとウォークフォワード分析との対決です。

これがポイントです—バックテストは、あなたにその心地よい歴史的検証を与えます。クリーンなデータ、制御された条件、完璧な後知恵。しかし、ウォークフォワード？そこが現実の厳しさです。実際の市場の混沌。実際のスリッページ。実際の感情的な規律の試練。

ほとんどのトレーダーはバックテストのパフォーマンス指標にこだわります。彼らはその純粋なエクイティカーブを追い求めます。しかし、実際の取引が始まると、戦略は損失を出します。なぜでしょうか？それは、バックテストが過去の最適化を行う一方で、市場は進化し続けるからです。

ウォークフォワード分析は、あなたのシステムに適応を強いる。これは、あなたのアルゴリズムが時間をかけて反復的に展開される際のパフォーマンスをシミュレートし、再最適化、再テスト、前進することを意味する。結果は乱雑になるが、確かにより正直である。

この議論は、システマティックトレーディングの生存の核心に位置しています。そしてこれは、利益を上げるアルゴリズムと高額な教訓を分ける数十の質問の中の一つに過ぎません。