アルゴトレーディング(アルゴリズミックトレーディング)とは何ですか？

アルゴトレーディングは、自動化されたシステムで、購入と販売がプログラムされたルールに従って行われます。これはアルゴリズムを使用しています。これらは単に価格を見ているだけではありません。出来高やモメンタムも分析します。市場が基準に合致すると、ソフトウェアは自動的に行動します。

基本的な例は次のようになります:

• 10 BTCを買い上げる、もし10日間の移動平均が30日間の移動平均を超えた場合
• 反対が起こったときに10 BTCを売る

もちろん、現実の世界ではすべてがもっと複雑です。利益を上げるトレーディングの公式は、もっと多くの層を持っています。

トレーダーがアルゴトレーディングを選ぶ理由はいくつかあります。より迅速な取引を可能にします。大規模なポートフォリオで同じことを手動で行うのは不可能です。即時の注文はより良い価格を保証します。スリッページのリスクが少なくなります。そして重要なこと: トレーディングの感情的な部分を取り除きます。

マクロの観点から見ると、これはより流動的な市場を生み出すようです。より頻繁な注文。市場は少し予測可能になり、アルゴリズムはプログラムされた方法で反応します。

アルゴトレーディングは特に暗号通貨で輝いています。これらの市場は決して眠ることがなく、24時間年中無休で機能しています。誰が眠っている間にチャンスを失いたいと思うでしょうか？手動取引が好きな人たちでさえ、画面を見ていないときのバックアップとして使用しています。

非常に柔軟です。価格の小さな差を狙ったアービトラージに使用されます。スキャルパーは、損失を追いかけることなく小さな動きを捉えるためにそれを愛用しています。マーケットメーカーも流動性を維持するためにそれに依存しています。

多くのトレーダーはバックテストにそれを使用します。彼らの戦略が一貫した利益をもたらすかどうかを試します。

2025年の不安定な状況では、地政学的な変化や中央銀行の決定に揺さぶられた世界市場の中で、アルゴトレーディングは競争上の優位性を提供します。株式、外国為替、暗号通貨の変化する条件に迅速に適応します。

完璧なことはありません。リスクがあります。システムの落ち込み。ネットワークの問題。そしてまあ、アルゴリズムは人間が作るものです... エラーがあるかもしれません。だからバックテストは重要です。

最終的に、アルゴリズムはプログラムされた通りに正確に動作します。それ以上でもそれ以下でもありません。「黒い白鳥」タイプのイベントを理解することはできません。そのような珍しい状況には、まだ人間の介入が必要です。