アルゴリズミックトレーディングとは何か、そしてそれはどのように機能するのか？

エッセンシャル

• アルゴリズム取引は、予め定められた基準に従って金融商品を自動的に売買するためにコンピュータアルゴリズムを使用します。

• 戦略の中で、ボリューム加重平均価格 (VWAP)、時間加重平均価格 (TWAP)、そしてボリュームの割合 (POV)が際立っています。

• 効率を向上させ、感情的なバイアスを排除する一方で、技術的な複雑さやシステムの潜在的な障害といった課題にも直面しています。

はじめに

取引をしていると、感情に何度も裏切られたことがあります！アルゴリズム取引は、すべてのプロセスを自動化することで、その悪循環から逃れることができます。実際に何であるか、どのように機能するか、そしてこの世界に足を踏み入れる価値があるかについてお話しします。

アルゴリズミックトレーディングとは何ですか？

アルゴリズムトレーディングは、コンピュータプログラムを使用して自動的に売買注文を実行します。これらのアルゴリズムは、市場データを分析し、あなた自身が設定した特定のルールに従って取引を行います。目的は、あなたの感情(恐怖、欲望、など)が結果を台無しにするのを防ぐことです。

どのように機能しますか？

すべての実装方法が効果的であるわけではありませんが、概念を理解できるようにいくつかの基本的な例を説明します。

戦略を定義する

まず、戦略を決める必要があります。それは「価格が5％下がったら購入し、5％上がったら売る」といった非常にシンプルなものである可能性があります。

アルゴリズムをプログラミングする

その後、その戦略をコードに翻訳します。Pythonはこれに非常に人気があります。たとえば、ビットコインを取引するためのシンプルなアルゴリズムは、日々の価格動向を分析し、5%の下落や上昇を検出したときにシグナルを生成することができます。

バックテスト

リリース前に、アルゴリズムは過去のデータを使ってどのように機能したかを確認するためのテストを行います。これにより、実際の資金をリスクにさらす前に戦略を調整することができます。

###実行

試したら、アルゴリズムをAPIを介して取引プラットフォームに接続します。プログラムは市場を継続的に監視し、基準を満たす機会を特定すると、自動的に注文を出します。

###モニタリング

自動であっても、すべてが正しく機能しているかを監視する必要があります。時には、市場の状況が変わるに従って調整を行う必要があります。

アルゴリズミックトレーディング戦略

VWAP (Precio加重平均(Volumen))

この戦略は、大きな注文を小さな断片に分割し、市場の出来高加重平均価格に合わせて実行しようとします。

TWAP (Precio加重平均/Tiempo)

VWAPに似ていますが、価格への影響を最小限に抑えるために、一定の時間枠内で取引を均等に分配します。

POV (ボリュームの割合)

市場の総ボリュームの事前定義されたパーセンテージに基づいて注文を実行し、アクティビティに応じて速度を調整します。

プロたち

###効率

スピードは信じられないほどです！アルゴリズムはミリ秒単位で注文を実行し、私たちが見えないような最小限の動きを利用しています。

感情のない取引

私にとってこれは純金です。アルゴリズムは恐れや欲望を感じず、単にプログラムされたルールに従うだけです。アカウントを台無しにする衝動的な決定にさようなら。

制限事項

技術的な複雑さ

騙されないでください。アルゴリズムを開発し維持するには、プログラミングや金融市場の知識が必要です。初心者向けではありません。

システムの障害

アルゴリズムシステムは、技術的なエラー、バグ、接続の問題などが発生する可能性があります... そして、ポジションを保有している間に何かが失敗すると、損失は非常に大きくなる可能性があります。

アルゴリズミックトレーディングは、事前に定義されたルールに従って取引を自動化し、効率を提供し、感情的な要素を排除しますが、技術的な複雑さやシステムの重大な障害などの課題もあります。

いくつかのシステムを試してみましたが、多くの人が売り込んでいるような万能薬ではないと言えます。大規模な機関投資家は、私たちには決して持てない速度とリソースの大きな利点を持っています。それでも、明確に定義された戦略には、やり方さえわかっていれば強力なツールになる可能性があります。