私はソープのコードを解読した：数学オタクがラスベガスとウォールストリートを打ち負かした方法

エドワード・ソープはただの退屈なスーツのトレーダーではなかった。この男は、私たちのほとんどが夢見ることを実現したまさに数学の魔法使いだった – 彼はカジノを打ち負かし、1回だけでなく、2回も。最初はブラックジャックのテーブルで、次に市場で、他のすべての人々がボラれているときに。

私は彼の手法を何年も研究してきましたが、言わせてください – トープが達成したことは、今日のほとんどの「クオンツトレーダー」を計算機で遊んでいる子供のように見せます。

カジノクラッシャー

ソロがカードカウンティングを発明したとき、カジノは文字通り彼のクソルールを変更しなければなりませんでした！あなたのせいで、全産業が適応しなければならないほどの有利さを持っていることを想像できますか？それが力です。

彼の著書「ディーラーに勝つ」は単なる学術的な演習ではなく、ギャンブル業界全体への中指でした。そして私は彼のその点が大好きです。

ウォール街の最悪の悪夢

しかし、私が本当に気になるのは、彼がどのようにしてその同じ原則を取引に転用したかです。ほとんどのトレーダーは感情的な混乱に陥り、高値で買い、パニックになって安値で売る羊のようです。しかし、トープは違いました。彼はプリンストン/ニューポート・パートナーズを設立し、ほとんどのファンドが5年以内に破綻する中で、19年間の勝ち続けを達成しました。

彼の方法 (これらのマーケットメイカーがあなたに知られたくないこと)

私は何年も勘に頼ったトレーディングを試みましたが、ひどい目に遭いました。ソープのアプローチが解毒剤です:

• 感情のくだらないことよりも、冷たくて厳しい数学
• 他の人が見逃す統計的エッジを見つける
• 一つの愚かな取引でアカウントを吹き飛ばさないこと

マーケットメーカーはこのアプローチを嫌っています。なぜなら、実際に効果があるからです。彼らは私たちが感情で取引をすることを望んでおり、そうすることで私たちのお金を奪うことができるのです。

私たちへの教訓

今日の暗号市場を見ていると、ソープの原則はこれまで以上に重要です。インフルエンサーたちがシットコインを煽っている間、ソープのアプローチは数学的な優位性を見つけ、市場の非効率を利用することです。

ほとんどの人はこれに対する規律を持っていません。彼らは迅速な利益とドーパミンの高揚を望んでいます。しかし、実際のお金は、ちょうどソーペが行ったように、時間をかけて蓄積された一貫した数学的な優位性によって得られます。

だから95%のトレーダーは失敗する。彼らは本当のシステムを構築するために感情的なクソを乗り越えることができない。

私は取引においてよりトープのようになろうとしています。希望ではなく確率に焦点を当てています。それほど簡単ではありませんが、代わりにマーケットメーカーのための弾薬になるのは避けたいです。

数学は感情に勝る。確率は希望に勝る。小さな一貫した勝利はギャンブルに勝る。

最近の市場操作が横行している中で、ソープの体系的なアプローチは取引の唯一の理にかなった方法のように思える。