## パラボリックSARとは何ですか？パラボリックストップアンドリバース(SAR)インディケーターは、1970年代後半にテクニカルアナリストのJ.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアによって開発されました。彼はそれを「新しいテクニカルトレーディングシステムの概念」という本の中で紹介し、相対力指数(RSI)などの他の人気インディケーターと共に紹介しました。ワイルダーはこのアプローチを最初にパラボリック時間/価格システムと呼び、SARの概念は次のように説明されました:> SARは「ストップアンドリバース」を意味します。これは、ロングポジションが閉じられ、ショートポジションが開かれる瞬間、またはその逆です。>> \- ワイルダー, J. W. ジュニア (1978). 新しい技術的取引システムの概念 (ページ 8).今日、このシステムは一般的にパラボリックSARインジケーターと呼ばれ、市場のトレンドや潜在的な反転ポイントを特定するためのツールとして使用されます。ワイルダーは多くのテクニカル分析インジケーターを(TA)手動で開発しましたが、現在それらはほとんどのデジタルトレーディングプラットフォームやチャート作成ソフトウェアに統合されています。このように、これらの方法はもはや手動計算を必要とせず、比較的簡単に使用できます。## これはどう機能しますか？パラボリックSARインジケーターは、市場価格の上または下に配置された小さな点で構成されています。点をつなぐと放物線が形成されますが、各点は個別のSAR値を表しています。一般的に、ポイントは上昇トレンド中は価格の下に、下降トレンド中は価格の上に配置されます。また、市場が横ばいの範囲で動いているときに、統合期間中にも形成されます。しかしこの場合、ポイントは一方から他方に頻繁に位置を変えることになります。言い換えれば、Parabolic SARインジケーターはトレンドがない市場では効果が薄いです。## メリットパラボリックSARは、市場のトレンドの方向性と持続期間、さらには潜在的な反転ポイントを示すことができます。したがって、トレーダーがポジションへのエントリーとエグジットの有利な機会を見つける可能性を高めることができます。一部のトレーダーは、Parabolic SARインジケーターを使用して動的なストップロスレベルを設定し、ストップが市場のトレンドに合わせて動くようにします。この方法はしばしばトレーリングストップと呼ばれます。本質的に、これはトレーダーがすでに得た利益を確定させることを可能にします。なぜなら、彼らのポジションはトレンドが反転するとすぐに閉じられるからです。いくつかの状況では、これによりトレーダーは利益が出ているポジションを早期に閉じることを回避したり、取引に早すぎるタイミングで入ることを避けるのに役立つこともあります。## 制限事項すでに述べたように、パラボリックSARはトレンド市場で特に有用ですが、統合期間中はそれほど効果的ではありません。明確なトレンドがない場合、インジケーターは偽の信号を生成する可能性が高くなり、それが大きな損失につながる可能性があります。ボラティリティの高い市場(は上下にあまりにも早く動き)、多くの誤解を招くシグナルを提供する可能性があります。そのため、パラボリックSAR指標は、価格がより滑らかに変動する場合に最も効果的に機能します。もう一つ注意すべき点は、手動で調整可能なインジケーターの感度です。感度が高いほど、誤信号が発生する可能性が高くなります。場合によっては、偽のシグナルがトレーダーに勝ちポジションを早期にクローズさせることがあり、まだ成長の可能性がある資産を売却させることがあります。さらに悪いことに、偽のブレイクアウトは投資家に根拠のない楽観的な感情を引き起こし、早すぎる購入を促すことがあります。ついに、インジケーターは取引量を考慮に入れていないため、トレンドの強さに関する多くの情報を提供しません。市場の重要な動きは、各ポイント間の距離を増加させますが、これは強いトレンドの兆候として受け取るべきではありません。トレーダーや投資家がどれだけの情報を持っていても、金融市場には常にリスクが存在します。しかし、多くの人々はリスクを最小限に抑え、制限を補うために、パラボリックSARを他の戦略やインジケーターと組み合わせています。ワイルダーは、トレンドの強さを評価するために、パラボリックSARと一緒に平均方向指数を使用することを推奨しました。さらに、ポジションに入る前に、分析に移動平均やRSIインジケーターを含めることもできます。## パラボリックSARの計算近年、コンピュータープログラムは自動的に計算を行います。しかし、興味のある方のために、このセクションではパラボリックSARの計算について簡単に説明します。SARのポイントは、既存の市場データに基づいて計算されます。したがって、今日のSARを計算するために昨日のSARを使用し、明日の値を計算するために今日のSARを使用します。上昇トレンドの際、SARの値は前の高値に基づいて計算されます。下降トレンドの場合は、代わりに前の安値が考慮されます。ワイルダーはトレンドの最高点と最低点を極値(EP)と呼んでいました。しかし、方程式は上昇トレンドと下降トレンドで異なります。上昇トレンドの場合:SAR = 前回の SAR + AF x (предыдущий EP – 前回の SAR)下降トレンドの場合:SAR = 事前 SAR – AF x (предыдущий SAR – 事前 EP)AFは加速因子を意味します。これは0.02から始まり、価格が新しい高値(に達するたびに0.02増加します上昇トレンド)または新しい安値(に達するたびに0.02増加します下降トレンド)。ただし、0.20の上限に達した場合、この値は取引(全体にわたって保持され、トレンドが反転)するまで続きます。実際のところ、一部のアナリストは、インジケーターの感度を変更するために手動でAFを調整します。AFの値が0.2を超えると、(反転信号が増加)するため、感度が高くなります。AFが0.2未満の場合は、逆の効果があります。しかし、ワイルダーは彼の本の中で、0.02の増加が全体的に最も効果的であると主張しました。使い方は比較的簡単ですが、一部のトレーダーは、方程式が以前の値を必要とするため、どのように最初のSARを計算するかについてワイルダーに尋ねました。彼によれば、最初のSARは市場トレンドの反転前の最後のEPに基づいて計算できます。ワイルダーはトレーダーに自身のチャートに戻り、明確な反転を見つけるよう勧め、その後このEP値を最初のSAR値として使用するように指示しました。次に、最新の市場価格に達するまで次のSARを計算できます。例えば、市場が上昇傾向にある場合、トレーダーは数日前または数週間前に戻り、以前の調整を見つけることができます。その後、彼らはこの調整のためのローカルボトム(EP)を見つけ、それを次の上昇トレンドの最初のSARとして使用することができます。## 最後の考えパラボリックSARは1970年代に開発されたにもかかわらず、現在でも広く使用されています。投資家はこれを外国為替、商品、株式、暗号通貨などの多くの現代の投資ツールに適用することができます。しかし、市場分析のどのツールも100％の精度を保証することはできません。したがって、パラボリックSARやその他の戦略を使用する前に、投資家は金融市場とテクニカル分析を十分に理解していることを確認する必要があります。また、避けられないリスクを軽減するために、信頼できる取引戦略とリスク管理を持つことも重要です。
パラボリックSAR指標の概要
パラボリックSARとは何ですか？
パラボリックストップアンドリバース(SAR)インディケーターは、1970年代後半にテクニカルアナリストのJ.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアによって開発されました。彼はそれを「新しいテクニカルトレーディングシステムの概念」という本の中で紹介し、相対力指数(RSI)などの他の人気インディケーターと共に紹介しました。
ワイルダーはこのアプローチを最初にパラボリック時間/価格システムと呼び、SARの概念は次のように説明されました:
今日、このシステムは一般的にパラボリックSARインジケーターと呼ばれ、市場のトレンドや潜在的な反転ポイントを特定するためのツールとして使用されます。ワイルダーは多くのテクニカル分析インジケーターを(TA)手動で開発しましたが、現在それらはほとんどのデジタルトレーディングプラットフォームやチャート作成ソフトウェアに統合されています。このように、これらの方法はもはや手動計算を必要とせず、比較的簡単に使用できます。
これはどう機能しますか？
パラボリックSARインジケーターは、市場価格の上または下に配置された小さな点で構成されています。点をつなぐと放物線が形成されますが、各点は個別のSAR値を表しています。
一般的に、ポイントは上昇トレンド中は価格の下に、下降トレンド中は価格の上に配置されます。また、市場が横ばいの範囲で動いているときに、統合期間中にも形成されます。しかしこの場合、ポイントは一方から他方に頻繁に位置を変えることになります。言い換えれば、Parabolic SARインジケーターはトレンドがない市場では効果が薄いです。
メリット
パラボリックSARは、市場のトレンドの方向性と持続期間、さらには潜在的な反転ポイントを示すことができます。したがって、トレーダーがポジションへのエントリーとエグジットの有利な機会を見つける可能性を高めることができます。
一部のトレーダーは、Parabolic SARインジケーターを使用して動的なストップロスレベルを設定し、ストップが市場のトレンドに合わせて動くようにします。この方法はしばしばトレーリングストップと呼ばれます。
本質的に、これはトレーダーがすでに得た利益を確定させることを可能にします。なぜなら、彼らのポジションはトレンドが反転するとすぐに閉じられるからです。いくつかの状況では、これによりトレーダーは利益が出ているポジションを早期に閉じることを回避したり、取引に早すぎるタイミングで入ることを避けるのに役立つこともあります。
制限事項
すでに述べたように、パラボリックSARはトレンド市場で特に有用ですが、統合期間中はそれほど効果的ではありません。明確なトレンドがない場合、インジケーターは偽の信号を生成する可能性が高くなり、それが大きな損失につながる可能性があります。
ボラティリティの高い市場(は上下にあまりにも早く動き)、多くの誤解を招くシグナルを提供する可能性があります。そのため、パラボリックSAR指標は、価格がより滑らかに変動する場合に最も効果的に機能します。
もう一つ注意すべき点は、手動で調整可能なインジケーターの感度です。感度が高いほど、誤信号が発生する可能性が高くなります。
場合によっては、偽のシグナルがトレーダーに勝ちポジションを早期にクローズさせることがあり、まだ成長の可能性がある資産を売却させることがあります。さらに悪いことに、偽のブレイクアウトは投資家に根拠のない楽観的な感情を引き起こし、早すぎる購入を促すことがあります。
ついに、インジケーターは取引量を考慮に入れていないため、トレンドの強さに関する多くの情報を提供しません。市場の重要な動きは、各ポイント間の距離を増加させますが、これは強いトレンドの兆候として受け取るべきではありません。
トレーダーや投資家がどれだけの情報を持っていても、金融市場には常にリスクが存在します。しかし、多くの人々はリスクを最小限に抑え、制限を補うために、パラボリックSARを他の戦略やインジケーターと組み合わせています。
ワイルダーは、トレンドの強さを評価するために、パラボリックSARと一緒に平均方向指数を使用することを推奨しました。さらに、ポジションに入る前に、分析に移動平均やRSIインジケーターを含めることもできます。
パラボリックSARの計算
近年、コンピュータープログラムは自動的に計算を行います。しかし、興味のある方のために、このセクションではパラボリックSARの計算について簡単に説明します。
SARのポイントは、既存の市場データに基づいて計算されます。したがって、今日のSARを計算するために昨日のSARを使用し、明日の値を計算するために今日のSARを使用します。
上昇トレンドの際、SARの値は前の高値に基づいて計算されます。下降トレンドの場合は、代わりに前の安値が考慮されます。ワイルダーはトレンドの最高点と最低点を極値(EP)と呼んでいました。しかし、方程式は上昇トレンドと下降トレンドで異なります。
上昇トレンドの場合: SAR = 前回の SAR + AF x (предыдущий EP – 前回の SAR)
下降トレンドの場合: SAR = 事前 SAR – AF x (предыдущий SAR – 事前 EP)
AFは加速因子を意味します。これは0.02から始まり、価格が新しい高値(に達するたびに0.02増加します上昇トレンド)または新しい安値(に達するたびに0.02増加します下降トレンド)。ただし、0.20の上限に達した場合、この値は取引(全体にわたって保持され、トレンドが反転)するまで続きます。
実際のところ、一部のアナリストは、インジケーターの感度を変更するために手動でAFを調整します。AFの値が0.2を超えると、(反転信号が増加)するため、感度が高くなります。AFが0.2未満の場合は、逆の効果があります。しかし、ワイルダーは彼の本の中で、0.02の増加が全体的に最も効果的であると主張しました。
使い方は比較的簡単ですが、一部のトレーダーは、方程式が以前の値を必要とするため、どのように最初のSARを計算するかについてワイルダーに尋ねました。彼によれば、最初のSARは市場トレンドの反転前の最後のEPに基づいて計算できます。
ワイルダーはトレーダーに自身のチャートに戻り、明確な反転を見つけるよう勧め、その後このEP値を最初のSAR値として使用するように指示しました。次に、最新の市場価格に達するまで次のSARを計算できます。
例えば、市場が上昇傾向にある場合、トレーダーは数日前または数週間前に戻り、以前の調整を見つけることができます。その後、彼らはこの調整のためのローカルボトム(EP)を見つけ、それを次の上昇トレンドの最初のSARとして使用することができます。
最後の考え
パラボリックSARは1970年代に開発されたにもかかわらず、現在でも広く使用されています。投資家はこれを外国為替、商品、株式、暗号通貨などの多くの現代の投資ツールに適用することができます。
しかし、市場分析のどのツールも100％の精度を保証することはできません。したがって、パラボリックSARやその他の戦略を使用する前に、投資家は金融市場とテクニカル分析を十分に理解していることを確認する必要があります。また、避けられないリスクを軽減するために、信頼できる取引戦略とリスク管理を持つことも重要です。