ストキャスティックRSIの現実チェック: 知っておくべきこと

私は何年も取引をしてきましたが、ストキャスティクスRSIは誰もが言うほどの聖杯ではないとお伝えします。確かに、これは資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断するのに役立つ便利なテクニカル指標ですが、チュートリアルでは言及されない多くの欠点があります。

2021年にStochRSIを初めて発見したとき、私は一貫した利益を得るための秘密を見つけたと思いました。1994年にKrollとChandeによって開発されたこのオシレーターは、基本的に通常のRSIデータに対してストキャスティックの公式を適用します。数学は簡単です:

StochRSI = (Current RSI - 最低RSI)/(Highest RSI - 最低RSI)

しかし、私を苛立たせるのは、あまりにも多くのトレーダーがこの指標の限界を理解せずに盲目的に従っていることです。出力は0-1 (または修正バージョンで0-100の範囲で、0.2未満の読みは「売られ過ぎ」の状態を示し、0.8以上の読みは「買われ過ぎ」の市場を示すと言われています。

私はこの感度がStochRSIの最大の強みであり、同時に最大の弱点であることを苦労して学びました。標準RSIとは異なり、StochRSIは特にボラティリティが支配する暗号市場では激しく変動します。確かに、より多くのシグナルが得られますが、実際に正当なものはいくつありますか？私は不安定な市場での偽のシグナルに何度もやられました。

典型的な14期間設定は一部の人には機能するかもしれませんが、私には短期の時間枠では全く役に立たないことがわかりました。20期間設定はしばしばより良いパフォーマンスを発揮しますが、それさえも強いトレンドの動きの際には失敗します。そして、すべての市場条件で機能するという「特別な」StochRSI設定を主張するトレーディングの達人たちについては言及しないでおきましょう！

StochRSIを効果的に使用したい場合は、他の指標と組み合わせる必要があります。3日SMAシグナルラインは偽シグナルを減少させるのに役立ちますが、それでも不十分です。価格の動きとボリューム分析が、はるかに信頼性の高い確認を提供することが分かりました。

暗号市場は特に、単一の指標が一貫して機能するには操作されすぎています。大きなプレイヤーは価格を簡単に押し上げてStochRSI信号を発生させ、その後、指標が示唆することとは正反対の行動を取ることができます。

結論 - StochRSIは有用ですが、懐疑的にアプローチするべきです。それはあなたのトレーディングの問題に対する魔法の解決策ではなく、特にボラティリティの高い市場では、それだけに依存することは災難のレシピです。この教訓を私は高くつく方法で学びました。