暗号資産市場のダイバージェンス(分岐点)を取引するには

クラシックダイバージェンスは価格反転のパターンであり、隠れダイバージェンスはトレンド継続のパターンです。

MACD、RSI、ストキャスティックオシレーターは、プライスアクションと共に使用し、ダイバージェンスを特定するための指標です。

トレーダーはダイバージェンスを利用して、取引の参入ポイントと決済ポイントを特定することができます。

隠れダイバージェンスの欠点は、発見しにくいことです。

時に、ダイバージェンスは弱いトレンドの反転を示すことがあります。

MACD、EMA、RSI、ストキャスティックオシレーターを使用するトレーダーは、暗号資産の値動きを分析するためにクロスオーバーとダイバージェンスをよく使用します。重要なのは、これらのテクニカル指標はGate.ioのような多くの取引プラットフォームに存在することです。このガイドでは、トレーダーが取引戦略の一部としてダイバージェンスをどのように使用するかについて説明します。古典的なダイバージェンスと隠れダイバージェンスを取り上げます。

ダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは、資産の価格が取引指標と反対方向に動くテクニカルパターンのことです。言い換えれば、価格とテクニカル指標の値の間に正の関係がない状態です。例えば、資産価格が上昇しているのに、テクニカルインジケーターの値が下落している場合に起こります。

ほとんどの場合、ダイバージェンスは価格反転の可能性を示します。通常、ダイバージェンスには強気ダイバージェンスと弱気ダイバージェンスの2種類があります。また、クラシックダイバージェンスと隠れダイバージェンスがあります。

クラシックダイバージェンスとレギュラーダイバージェンス

レギュラーダイバージェンスは、価格が高値を更新し、インジケーターが低値を記録するときに発生します。一方、通常のダイバージェンスは、価格が安値を更新し、インジケーターが安値を上げているときに発生します。クラシックダイバージェンスは、トレンド相場、つまり上昇トレンドや下降トレンドにあるときに発生します。

上の画像では、価格が下落する一方で、インジケーターは上昇しています。

このように、コンバージェンスが発生するためには、テクニカル指標が必要です。このテクニカル指標には、RSI(Relative Strength Index)、ストキャスティックオシレーター、MACD(Moving Average Convergence divergence)などがあります。ご存知のとおり、これらはすべてモメンタム指標です。

強気のダイバージェンスは、価格が安値を更新しているときに、指標は安値を更新しているときに起こります。

観測されたとおり、価格は下落し、インジケーターは上昇しています。これは、下降トレンドの終わりで、価格が反転する可能性が高いことを示しています。

弱気のダイバージェンスは、価格が高値を更新しているときに、インジケーターが安値を更新しているときに起こります。予想通り、弱気のダイバージェンスは上昇トレンドで発生し、価格が反転する可能性を示しています。

上図のように、価格は上昇し、指標は下降しています。

隠れダイバージェンス

インジケーターが高値や安値を記録している間に、価格が高値や安値を更新している場合、隠れダイバージェンスが存在します。価格の反転を示すクラシックダイバージェンスとは異なり、隠れダイバージェンスは継続的なパターンです。これは、より大きなトレンドの中に存在する統合の終わりを示すものです。

これらは、慣れていないトレーダーには見つけにくいため、隠れダイバージェンスと呼ばれています。また、弱気の隠れダイバージェンスと強気の隠れダイバージェンスもあります。強気の隠れダイバージェンスは、価格が安値を更新しているのに、インジケーターが安値を更新しているときに発生します。

強気の隠れダイバージェンス

価格ライン、一番上は安値の上昇を示し、取引指標は安値を示します。

弱気の隠れダイバージェンスは、価格が高値を記録しているときに、指標は高値を示したときに起こります。

弱気の隠れダイバージェンス

ダイバージェンスの活用方法

基本的に、ダイバージェンスはトレーダーの取引戦略の変更に役立ちます。例えば、トレーダーが強気のクラシックダイバージェンスを識別した場合、ロングポジションを開始し、ショートポジションを終了できます。

一方、トレーダーは弱気のレギュラーダイバージェンスを見つけた場合、ロングポジションを終了するか、ショート注文できます。

強気の隠れダイバージェンスは上昇トレンドの調整局面で発生するため、トレーダーはロングポジションを決済して利益を得ることができます。もし弱気の隠れダイバージェンスが現れたら、同様にポジションを閉じるべきです。

トレーダーは、隠れダイバージェンスを損切りに利用することもできます。隠れダイバージェンスを見つけたら、次の図に示すように、直近の最高値のスイングの前に損切りを置きます。

トレーダーは、MACDのようなモメンタム指標を使用して一般的な市場トレンドを特定し、次にポジションを参入または決済するための確認としてダイバージェンスを使用することができます。例えば、20期間の単純移動平均(SMA)を使用する場合、価格が20SMAより上にあるときに古典的な強気のダイバージェンスが表示されたら、トレーダーはロングポジションを建てることができます。

クラシックダイバージェンスと隠れダイバージェンスの違い

両者の主な違いは、クラシックダイバージェンスが価格の反転を示すのに対し、隠れダイバージェンスは継続の兆候であることです。

Gate.ioでのダイバージェンスの活用方法

MACD、RSI、ストキャスティックオシレーターなど、さまざまなモメンタムインジケーターがあるからです。あなたがする必要があるのは、あなたの取引チャート上でこれらの指標のいずれかを追加することです。指標のリストは、チャートの上に表示されます。

[テクニカル指標] をクリックすると、指標のリストが表示されます。チャートに追加するには、それをクリックします。表示されたら、常にダイバージェンスをチェックしましょう。

ダイバージェンスの限界

第一に、トレーダーはダイバージェンスだけを使うべきではありません。その代わり、他のインジケーターやプライスアクションと併用する必要があります。また、経験の浅いトレーダーは、隠れダイバージェンスを利用する前に、クラシックダイバージェンスに注目する必要があります。

第二に、クラシックダイバージェンスは、必ずしも強い価格反転を示すものではありません。残念ながら、反転の中には強いものでないものもあります。

ダイバージェンスは、1週間や1か月といった長い時間軸で見ると、より正確です。しかし、長い時間枠で取引を行うトレーダーは、取引回数が少なくなる傾向があります。

まとめ

多くのトレーダーは、暗号資産通貨を取引する際に、参入ポイントと決済ポイントを特定するのに役立つため、ダイバージェンスを使用しています。主なモメンタム指標は、MACD、RSI、ストキャスティクスオシレーターです。クラシックダイバージェンスはトレンド反転の可能性を示し、隠れダイバージェンスは継続シグナルとなります。クラシックダイバージェンスは使いやすいため、新しいトレーダーにとって不可欠なツールです。


執筆者　MashellC.(Gate.io研究員)

本記事は、研究者の見解を述べたものであり、投資に関する示唆を与えるものではありません。

Gate.ioはこの記事に関するすべての権利を保有します。記事の再掲載は、Gate.ioを参照することを条件に許可されます。いずれの場合も、著作権侵害として法的措置を取ることとします。