Belakangan ini saat saya mempelajari sistem perdagangan, saya semakin menyadari satu masalah—banyak orang menggunakan MACD, tetapi sebagian besar tidak pernah benar-benar menyesuaikan pengaturan MACD mereka.

Sejujurnya, parameter default 12-26-9 memang praktis, tetapi belum tentu cocok dengan gaya trading Anda. Saya menghabiskan banyak waktu melakukan backtest dan menyadari hal ini.

Pertama, mari kita bahas apa sebenarnya yang dilakukan MACD. Ada tiga komponen inti: garis cepat yang merespons momentum jangka pendek, garis lambat yang mengikuti tren jangka panjang, dan garis sinyal yang membantu Anda menentukan waktu masuk dan keluar. Kombinasi default 12-26-9 karena cukup stabil—EMA(12) melihat perubahan dalam dua minggu terakhir, EMA(26) menunjukkan momentum selama sebulan terakhir, keduanya digabungkan untuk menangkap tren menengah, lalu diperkecil dengan EMA(9) untuk menyaring noise. Karena banyak orang menggunakannya, pasar pun membentuk semacam konsensus, sehingga sinyal utama cenderung menarik perhatian banyak trader.

Tapi di sinilah masalahnya. Jika Anda melakukan trading jangka pendek, atau di pasar kripto yang sangat volatil, 12-26-9 terlalu halus, sehingga tidak mampu menangkap peluang dalam siklus kecil.

Saya pernah mencoba pengaturan 5-35-5, yang sangat cepat merespons, tetapi juga sangat banyak noise-nya. Saat melakukan backtest data harian Bitcoin selama setengah tahun tahun lalu, MACD 12-26-9 memberi 7 sinyal yang jelas, di mana 2 di antaranya adalah golden cross yang valid, dan 5 gagal. Tapi pengaturan 5-35-5 muncul 13 kali, dan yang valid hanya 5. Terlihat bahwa 5-35-5 memberi sinyal lebih banyak, tetapi sebagian besar hanya fluktuasi kecil, sehingga keuntungannya tidak cukup signifikan.

Namun, ini tidak berarti MACD 12-26-9 adalah yang terbaik. Pengaturan 8-17-9 cocok untuk grafik 1 jam di pasar forex dan pasar yang sangat volatil, 19-39-9 cocok untuk tren menengah hingga panjang, dan 24-52-18 adalah pilihan untuk investor jangka panjang. Semakin sensitif, semakin cepat Anda bisa menangkap tren, tetapi noise-nya juga meningkat; semakin tidak sensitif, sinyal lebih andal, tetapi peluangnya juga berkurang.

Banyak orang menyesuaikan pengaturan MACD mereka dan kemudian terjebak dalam sebuah perangkap—mengira mereka telah menemukan parameter sempurna. Padahal, tidak ada parameter yang sempurna karena pasar dan siklusnya sangat berbeda-beda. Lebih berbahaya lagi adalah overfitting, yaitu menyesuaikan parameter agar hasil backtest terlihat bagus dengan memaksakan parameter agar cocok dengan data masa lalu. Hasilnya, performa backtest terlihat cemerlang, tetapi performa nyata di pasar menjadi buruk.

Saran saya adalah seperti ini: untuk pemula, gunakan saja 12-26-9, lalu amati selama beberapa waktu dan rasakan irama indikatornya. Jika sering gagal, baru coba sesuaikan sedikit sesuai kebiasaan trading Anda. Misalnya, jika Anda suka trading jangka pendek, coba 5-35-5 atau 8-17-9, tetapi pastikan untuk melakukan backtest terlebih dahulu dan memastikan bahwa pengaturan tersebut benar-benar sesuai dengan logika masuk dan keluar Anda.

Yang terpenting, setelah memilih satu pengaturan MACD, gunakanlah secara konsisten dan jangan sering berganti-ganti parameter. Ada juga trader yang menggunakan dua MACD sekaligus untuk menyaring noise, itu juga boleh, tetapi sinyalnya jadi lebih banyak dan tingkat kesulitannya meningkat.

Pada akhirnya, MACD hanyalah alat. Bahkan alat terbaik sekalipun membutuhkan pemahaman pasar dari pengguna. Daripada terus mencari pengaturan MACD yang sempurna, lebih baik meluangkan waktu untuk mempelajari bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem trading Anda secara keseluruhan. Saat mengamati pergerakan berbagai aset di Gate, saya juga akan menyesuaikan parameter sesuai siklus yang berbeda-beda, agar hasilnya lebih optimal. Ingat, tidak ada solusi terbaik, hanya yang paling cocok untuk Anda.