BlockBeats Pesan, 6 Februari, KOL kripto dan mantan mitra komunitas FTX Benson Sun mengunggah sebuah posting yang menyatakan bahwa pagi ini Bitcoin mengalami penurunan ekstrem. Dengan menggunakan periode mundur 200 hari, penurunan BTC mencapai -5,65 standar deviasi (σ), standar Six Sigma dalam industri manufaktur yang berarti hanya diizinkan 3,4 cacat per satu juta kesempatan, yang merupakan definisi manusia tentang “hampir tidak mungkin terjadi”. Sedangkan fluktuasi BTC kemarin hanya berbeda 0,35 standar deviasi dari “kemungkinan industri” ini. Dan -5,65σ dalam distribusi normal memiliki probabilitas kejadian sekitar satu dalam satu miliar.
Meskipun pasar keuangan memiliki efek ekor gemuk, sejak BTC mulai diperdagangkan (Juli 2010), fluktuasi sebesar ini hanya terjadi 4 kali, sekitar 0,07% dari seluruh hari perdagangan. Bahkan selama fase bear yang dalam pada 2018 dan 2022, tidak pernah terjadi penurunan secepat ini dalam periode 200 hari bergulir. Ini menjadi ujian berat bagi strategi kuantitatif. Sebagian besar model kuantitatif saat ini dibangun berdasarkan data setelah 2015, dan sampel historis yang melebihi 5,65σ, kecuali kejadian anomali “312” crash mendadak pada 2020, semuanya terjadi sebelum 2015, hampir tidak memiliki contoh referensi.
Strategi kuantitatif CoinKarma mengalami kerugian buku dalam tren pasar saat ini, tetapi karena mempertahankan leverage rendah jangka panjang (sekitar 1,4 kali), secara keseluruhan masih dapat ditanggung, dengan drawdown maksimum sekitar 30%. Meskipun tren ekstrem adalah “biaya pendidikan” yang mahal, data kontrak dan on-chain akan menjadi bahan penting untuk model pengendalian risiko di masa depan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BTC jatuh di bawah 67000 USDT
Bot Berita Gate pesan, tampilan pasar Gate, BTC menembus 67000 USDT, harga saat ini 66997.6 USDT.
CryptoRadar4menit yang lalu
Polymarket telah meluncurkan acara prediksi 「5 menit naik turunnya BTC」
BlockBeats berita, 12 Februari, Polymarket telah meluncurkan acara prediksi "Kenaikan dan Penurunan Cryptocurrency dalam 5 Menit", pasar ini diselesaikan setiap 5 menit, sementara ini hanya mendukung BTC.
GateNewsBot23menit yang lalu
Data: Kemarin, ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar bersih sebesar 275,81 juta dolar
Menurut berita, aliran keluar bersih ETF Bitcoin spot mencapai 275,81 juta dolar AS, dengan aliran keluar dari produk ETF utama termasuk BlackRock sebesar 72,92 juta dolar AS, Fidelity sebesar 92,60 juta dolar AS, dan produk lainnya juga mengalami aliran keluar dalam berbagai tingkat, hanya WisdomTree yang mencatat aliran masuk sebesar 6,78 juta dolar AS.
GateNewsBot29menit yang lalu
JPMorgan Berubah Optimis tentang Crypto 2026: ‘Arus Institusional Akan Mendorong Pemulihan’ — Meskipun Bitcoin di Bawah \$67K
JPMorgan telah mengeluarkan pandangan paling konstruktif tentang kripto dalam dua tahun terakhir, memprediksi arus masuk institusional dan kejelasan regulasi akan mendorong pemulihan pada tahun 2026. Pernyataan ini muncul saat Bitcoin diperdagangkan di bawah biaya produksi perkiraan ($77K) dan Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto berada di angka 12. Kami menganalisis perubahan sikap bank, sinyal capitulation penambang, dan kepergian co‑head Kinexys Naveen Mallela—kemajuan, bukan kepanikan.
CryptopulseElite55menit yang lalu
Risiko penutupan pemerintah AS dan dampaknya terhadap Bitcoin
Kemungkinan penutupan pemerintah AS meningkat menjadi 85%, yang berasal dari kebuntuan negosiasi anggaran. Dampak ekonomi potensial meliputi pemecatan sementara pegawai federal dan gangguan layanan. Pasar keuangan mungkin mengalami volatilitas, tetapi Bitcoin menunjukkan stabilitas yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap peran penyimpanan nilainya mungkin bergantung pada durasi dan dampak penutupan tersebut.
TapChiBitcoin1jam yang lalu
Strategi saham preferen perpetual STRC kembali ke nilai nominal 100 dolar, untuk pertama kalinya sejak pertengahan Januari
Strategi menerbitkan saham preferen perpetual STRC kembali di atas nilai nominal 100 dolar selama sesi perdagangan di Amerika Serikat, harga ini adalah kunci bagi perusahaan dalam menambah jumlah Bitcoin. STRC pernah menyentuh angka 93 dolar mengikuti fluktuasi Bitcoin, tetapi rebound pasar baru-baru ini membuatnya kembali ke nilai nominal, dengan tingkat dividen tahunan sebesar 11,25%.
GateNewsBot1jam yang lalu
