Apa itu Trading Algoritmik dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Hal yang penting

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatisasi pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Di antara strategi yang menonjol adalah Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP), Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Waktu (TWAP) dan Persentase Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional, juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan kemungkinan kegagalan sistem.

Pendahuluan

Betapa seringnya emosi saya mengkhianati saya saat berdagang! Trading algoritmik menawarkan pelarian dari lingkaran setan itu dengan mengotomatiskan seluruh proses. Saya akan memberi tahu Anda apa sebenarnya, bagaimana cara kerjanya, dan apakah layak untuk terjun ke dunia ini.

Apa itu Perdagangan Algoritmik?

Perdagangan algoritmik menggunakan program komputer untuk mengeksekusi perintah beli dan jual secara otomatis. Algoritma ini menganalisis data pasar dan beroperasi berdasarkan aturan spesifik yang kamu tetapkan sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah emosi kamu (ketakutan, keserakahan, dll.) merusak hasil kamu.

Bagaimana cara kerjanya?

Tidak semua cara untuk mengimplementasikannya efektif, tetapi saya akan menjelaskan beberapa contoh dasar agar kamu memahami konsepnya.

Menentukan strategi

Pertama, Anda harus memutuskan strategi Anda. Itu bisa sesederhana "beli ketika harga turun 5% dan jual ketika naik 5%."

Memprogram algoritma

Setelah itu, Anda menerjemahkan strategi tersebut ke dalam kode. Python sangat populer untuk ini. Misalnya, algoritma sederhana untuk memperdagangkan bitcoin dapat menganalisis pergerakan harga harian dan menghasilkan sinyal ketika mendeteksi penurunan atau kenaikan sebesar 5%.

Pengujian Kembali

Sebelum diluncurkan, algoritma menjalani pengujian dengan data historis untuk melihat bagaimana seharusnya berfungsi di masa lalu. Ini memungkinkanmu untuk menyesuaikan strategi sebelum mempertaruhkan uang nyata.

Eksekusi

Setelah diuji, Anda menghubungkan algoritma ke platform trading melalui API. Program ini terus memantau pasar dan ketika mengidentifikasi peluang yang memenuhi kriteria, secara otomatis menempatkan order.

Pemantauan

Meskipun otomatis, Anda harus memantau agar semuanya berfungsi dengan baik. Terkadang Anda perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi pasar.

Strategi Perdagangan Algoritmik

VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Volume)

Strategi ini membagi pesanan besar menjadi potongan kecil dan mengeksekusinya dengan mencoba menyamakan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume pasar.

TWAP (Harga Rata-rata Tertimbang Waktu)

Mirip dengan VWAP, tetapi mendistribusikan perdagangan secara merata selama periode waktu untuk meminimalkan dampak pada harga.

POV (Persentase Volume)

Jalankan perintah berdasarkan persentase yang telah ditentukan dari total volume pasar, menyesuaikan kecepatan sesuai dengan aktivitas.

Keuntungan

Efisiensi

Kecepatan luar biasa! Algoritma menjalankan perintah dalam milidetik, memanfaatkan pergerakan minimal yang bahkan tidak akan kita lihat.

Trading tanpa emosi

Bagi saya ini adalah emas murni. Algoritma tidak merasakan ketakutan atau keserakahan, mereka hanya mengikuti aturan yang diprogram dan itu saja. Selamat tinggal keputusan impulsif yang merusak akun.

Batasan

Kompleksitas teknis

Jangan salah paham, mengembangkan dan memelihara algoritma memerlukan pengetahuan tentang pemrograman dan pasar keuangan. Ini bukan untuk pemula.

Kesalahan sistem

Sistem algoritmik dapat mengalami kesalahan teknis, bug, masalah koneksi... Dan ketika sesuatu gagal saat Anda memiliki posisi terbuka, kerugian bisa sangat besar.

Perdagangan algoritmik mengotomatiskan operasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan, menawarkan efisiensi dan menghilangkan faktor emosional, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan kemungkinan kegagalan kritis sistem.

Saya telah mencoba berbagai sistem dan bisa mengatakan bahwa itu bukanlah obat mujarab yang banyak dijual orang. Para operator institusional besar memiliki keuntungan besar dalam kecepatan dan sumber daya yang tidak akan pernah kita miliki. Meski demikian, untuk strategi yang terdefinisi dengan baik, ini bisa menjadi alat yang kuat jika Anda tahu apa yang Anda lakukan.