Aspek Kunci:

• Perdagangan otomatis menggunakan algoritma komputer untuk melakukan transaksi pada instrumen keuangan secara mandiri berdasarkan parameter yang ditentukan.

• Strategi yang umum termasuk harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume (VWAP), harga rata-rata tertimbang berdasarkan waktu (TWAP) dan persentase dari volume (POV).

• Meskipun peningkatan efisiensi dan penghapusan faktor emosional, perdagangan otomatis terkait dengan kompleksitas teknis dan risiko gangguan sistem.

Pengenalan Perdagangan Otomatis

Emosi sering kali mengganggu pengambilan keputusan rasional dalam trading. Perdagangan otomatis menawarkan solusi untuk masalah ini dengan mengotomatiskan proses trading. Mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu perdagangan otomatis, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan keterbatasannya.

Esensi Perdagangan Otomatis

Perdagangan otomatis mengacu pada penerapan algoritma komputer untuk membuat dan mengeksekusi pesanan beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan melakukan transaksi berdasarkan aturan dan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan menghilangkan komponen emosional yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Mekanisme Kerja Perdagangan Otomatis

Ada banyak pendekatan untuk menerapkan perdagangan otomatis, dan tidak semuanya sama efektifnya. Untuk ilustrasi, mari kita lihat beberapa contoh tipikal yang dapat menjadi titik awal untuk memahami prinsip-prinsip fungsinya.

Pengembangan strategi

Langkah pertama dalam perdagangan otomatis adalah menentukan strategi perdagangan. Ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti dinamika harga atau pola teknis. Misalnya, strateginya bisa sederhana: membeli saat harga turun 5% dan menjual saat harga naik 5%.

Implementasi perangkat lunak

Langkah selanjutnya adalah mentransformasikan strategi ke dalam algoritma komputer. Ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi dalam program yang dapat memantau situasi pasar dan secara otomatis melakukan transaksi.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan pustaka yang kuat. Berikut adalah contoh bagaimana algoritma perdagangan sederhana di Python untuk perdagangan cryptocurrency dapat terlihat:

python import yfinance sebagai yf import pandas as pd

def get_btc_data(): btc = yf.Ticker("BTC-USD") data = btc.history(period="1mo") kembalikan data

def generate_signals(data): data['Signal'] = 0 data.loc[data['Close'] < data['Close'].shift(1) * 0.95, 'Signal'] = 1 data.loc[data['Close'] > data['Close'].shift(1) * 1.05, 'Signal'] = -1 kembalikan data

def execute_strategy(data): untuk indeks, baris dalam data.iterrows(): jika row['Signal'] == 1: print(f"Pembelian BTC pada harga {row['Close']} di {index}") elif row['Signal'] == -1: print(f"Penjualan BTC pada harga {row['Close']} di {index}")

btc_data = get_btc_data() signals = generate_signals(btc_data) eksekusi_strategi(sinyal)

Pengujian pada data historis

Sebelum meluncurkan algoritma, dilakukan pengujian pada data pasar historis untuk menilai efektivitasnya di masa lalu. Ini membantu mengoptimalkan strategi dan meningkatkan hasilnya.

Contoh pelaksanaan backtesting untuk strategi yang disebutkan di atas:

python def backtest(data, initial_balance=10000): saldo = saldo_awal btc_holdings = 0

untuk indeks, baris dalam data.iterrows():
    if row['Signal'] == 1 dan balance > 0:
        btc_to_buy = saldo / row['Close']
        btc_holdings += btc_to_buy
        saldo = 0
        print(f"Pembelian {btc_to_buy:.6f} BTC pada {row['Close']} di {index}")
    elif row['Signal'] == -1 dan btc_holdings > 0:
        balance += btc_holdings * row['Close']
        print(f"Penjualan {btc_holdings:.6f} BTC pada {row['Close']} di {index}")
        btc_holdings = 0

final_balance = balance + btc_holdings * data['Close'].iloc[-1]
print(f"Saldo Awal: {initial_balance}")
print(f"Saldo akhir: {final_balance:.2f}")

backtest(sinyal)

Penerapan

Setelah pengujian menyeluruh, algoritma dapat diintegrasikan dengan platform perdagangan untuk mengeksekusi transaksi. Algoritma secara terus-menerus menganalisis pasar dan secara otomatis melakukan operasi saat kondisi yang ditentukan terpenuhi.

Banyak platform menyediakan API (antarmuka pemrograman) yang memungkinkan algoritme berinteraksi dengan pasar secara otomatis. Berikut adalah contoh penempatan order pasar menggunakan API Gate:

python dari Gate_api impor ApiClient, Konfigurasi, SpotApi, Pesanan

Inisialisasi klien API

config = Configuration(key='YOUR_API_KEY', secret='YOUR_API_SECRET') client = ApiClient(config) spot_api = SpotApi(client)

Penempatan Order Pasar

order = Order(amount='0.001', currency_pair='BTC_USDT', side='buy', type='market') coba: response = spot_api.create_order(order) print(f"Order ditempatkan: {response}") kecuali GateApiException sebagai ex: print(f"Kesalahan saat menempatkan order: {ex}")

Pemantauan

Setelah algoritma diluncurkan, diperlukan pengawasan terus-menerus terhadap kinerjanya untuk memastikan fungsi yang benar. Penyesuaian parameter mungkin diperlukan tergantung pada perubahan kondisi pasar atau indikator kinerja.

Ini dapat mencakup mekanisme logging untuk merekam tindakan algoritma dan metrik kinerja. Contoh penambahan logging dalam algoritma:

python impor logging

logging.basicConfig(filename='trading.log', level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(message)s', datefmt='%d-%b-%y %H:%M:%S')

def execute_strategy(data): untuk indeks, baris dalam data.iterrows(): if row['Signal'] == 1: logging.info(f"Pembelian BTC pada harga {row['Close']} di {index}") elif row['Signal'] == -1: logging.info(f"Penjualan BTC pada harga {row['Close']} di {index}")

eksekusi_strategi(sinyal)

Strategi Perdagangan Otomatis

Mari kita lihat beberapa indikator yang bisa berguna dalam pengembangan strategi perdagangan otomatis.

Rata-rata harga berdasarkan volume (VWAP)

VWAP – indikator yang digunakan dalam strategi yang bertujuan untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume. Ini membantu meminimalkan pengaruh pesanan besar terhadap harga pasar.

Rata-rata harga berdasarkan waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada distribusi transaksi secara merata dalam waktu, bukan berdasarkan bobot volume. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dari order besar terhadap harga pasar dengan mendistribusikannya dalam waktu.

Persentase volume (POV)

POV mengacu pada pelaksanaan transaksi berdasarkan persentase tertentu dari total volume pasar. Misalnya, algoritme dapat disetel untuk melakukan operasi yang merupakan 10% dari total volume pasar dalam periode tertentu. Strategi ini mengadaptasi kecepatan eksekusi terhadap aktivitas pasar untuk meminimalkan dampak pada pasar.

Keuntungan Perdagangan Otomatis

Efisiensi yang lebih tinggi

Perdagangan otomatis dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, sering dalam hitungan milidetik, yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan bahkan dari fluktuasi pasar yang kecil.

Pengecualian faktor emosional

Algoritma berfungsi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak terpengaruh oleh emosi, seperti FOMO atau keserakahan. Ini mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil perdagangan.

Pembatasan Perdagangan Otomatis

Kesulitan teknis

Pengembangan dan dukungan algoritma perdagangan memerlukan pengetahuan teknis baik di bidang pemrograman maupun di pasar keuangan. Ini dapat menjadi tantangan bagi banyak trader.

Risiko kegagalan sistem

Sistem perdagangan otomatis rentan terhadap masalah teknis, termasuk kesalahan perangkat lunak, masalah koneksi, dan kerusakan perangkat keras. Jika tidak dikelola dengan benar, ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Kesimpulan

Perdagangan otomatis melibatkan penggunaan program komputer untuk melakukan transaksi secara otomatis berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun ada sejumlah keuntungan, seperti peningkatan efisiensi dan penghapusan faktor emosional, hal ini juga disertai dengan sejumlah kesulitan, termasuk kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.