Teknik penggunaan indikator Bollinger Bands (BOLL)

Satu, Definisi Inti

Bollinger Bands, yang dalam bahasa Inggris disebut Bollinger Bands, adalah alat analisis teknis yang dirancang oleh John Bollinger berdasarkan prinsip deviasi standar dalam statistik. Ini terutama terdiri dari tiga garis yang membentuk saluran harga dinamis, digunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan menentukan posisi relatif tinggi dan rendah dari harga.

II. Komponen dan Perhitungan

Bollinger Bands terdiri dari tiga garis jalur:

1. Jalur Tengah: · Apa itu: Biasanya merujuk pada garis dasar target. · Perhitungan: Umumnya adalah garis rata-rata bergerak sederhana. Periode yang paling umum digunakan adalah rata-rata bergerak 20 hari. Rumusnya adalah: Garis tengah = Rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan N hari.
2. Garis atas: · Apa itu: Garis tekanan dari saluran harga. · Perhitungan: Berdasarkan garis tengah, tambahkan kelipatan tertentu dari deviasi standar. Rumusnya adalah: Garis atas = Garis tengah + (K × Deviasi standar dari harga penutupan N hari ).
3. Garis bawah: · Apa itu: Garis support dari saluran harga. · Hitung: Berdasarkan garis tengah, kurangi kelipatan tertentu dari deviasi standar. Rumusnya adalah: garis bawah = garis tengah - (K × deviasi standar harga penutupan N hari ).

Penjelasan Parameter:

· N (periode): Yang paling umum digunakan adalah 20, yang mewakili data dari 20 periode. · K (kelipatan deviasi standar): yang paling umum digunakan adalah 2. Ini berarti bahwa jalur atas dan bawah berada di kedua sisi jalur tengah sekitar 95% dari rentang fluktuasi harga (berdasarkan asumsi distribusi normal).

Tiga, Fitur Inti dan Makna Pasar

1. Mengukur volatilitas: · Penyempitan bandwidth (squeeze): Ketika jarak antara batas atas dan batas bawah menyusut, itu menunjukkan bahwa volatilitas pasar sedang menurun, berada dalam periode "konsolidasi" atau "hibernasi". Ini biasanya menandakan bahwa akan segera muncul tren yang kuat (breakout). · Perluasan bandwidth (pembukaan): Ketika jarak antara garis atas dan bawah melebar dengan cepat, itu menunjukkan bahwa volatilitas pasar meningkat tajam, dan tren sedang berlangsung. Semakin besar pembukaan, semakin kuat tren tersebut.
2. Menentukan posisi relatif tinggi dan rendah: · Bollinger Bands bukanlah indikator "overbought oversold" yang mutlak, melainkan sebuah konsep "relatif". · Menyentuh atau melewati batas atas: Tidak secara langsung berarti "harus menjual", tetapi menunjukkan bahwa harga berada pada level tinggi yang relatif kuat, dan tren saat ini mungkin sedang mempercepat. · Menyentuh atau menembus batas bawah: Tidak secara langsung berarti "harus membeli", tetapi menunjukkan bahwa harga berada pada posisi rendah yang relatif lemah, dan tren penurunan saat ini mungkin sedang mempercepat.
3. Mengenali tren: · Arah tren: Arah garis tengah itu sendiri dapat menunjukkan tren jangka pendek. Ketika garis tengah mengarah ke atas, itu adalah pasar bullish; ketika garis tengah mengarah ke bawah, itu adalah pasar bearish. · Perilaku harga dalam tren: Dalam tren naik yang kuat, harga akan terus bergerak sepanjang garis atas bahkan melampaui garis atas; dalam tren turun, harga akan terus bergerak sepanjang garis bawah bahkan melampaui garis bawah.

Empat, Strategi Perdagangan Umum

1. Metode Perdagangan Terobosan: · Skenario: Terjadi setelah bandwidth menyusut dalam jangka panjang (volatilitas sangat rendah). · Sinyal: Ketika harga menembus saluran Bollinger Band yang menyempit dengan sebuah candlestick besar (seperti candlestick bullish besar atau bearish besar) ke atas atau ke bawah, sementara lebar mulai terlihat "membuka" secara jelas. · Operasi: Masuk sesuai arah terobosan. Misalnya, jika harga menembus batas atas dan terbuka, dapat dipertimbangkan untuk membeli.
2. Metode Perdagangan Regresi ke Rata-Rata (Regresi Rata): · Skenario: Efektif dalam pasar sideways yang tidak memiliki tren sepihak. · Sinyal: Ketika harga memantul ke atas dari di luar atau dekat batas bawah dan melewati batas tengah, dapat dianggap sebagai sinyal peralihan dari kelemahan menjadi kekuatan; ketika harga jatuh ke bawah dari di luar atau dekat batas atas dan menembus batas tengah, dapat dianggap sebagai sinyal peralihan dari kekuatan menjadi kelemahan. · Operasi: Ketika harga menyentuh batas bawah dan rebound, dapat dipertimbangkan untuk buy; ketika harga menyentuh batas atas dan turun, dapat dipertimbangkan untuk sell. Metode ini mudah gagal saat tren jelas.
3. "Penyempitan" Bollinger Bands: · Ini adalah tanda-tanda dari metode perdagangan breakout. Ini mengacu pada keadaan di mana lebar Bollinger Bands menyusut hingga ekstrem, seperti pegas yang tertekan, menandakan bahwa pergerakan pasar besar akan segera terjadi. Para trader akan mengamati dengan cermat pilihan arah setelah "pengetatan".

Lima, Perhatian Penting dan Keterbatasan

1. Bukan sinyal beli atau jual yang independen: Bollinger Bands sendiri tidak menghasilkan sinyal "beli" atau "jual" secara langsung. Ini menyediakan "konteks" untuk perilaku harga. Harus dikombinasikan dengan indikator lain (seperti Indeks Kekuatan Relatif RSI, indikator Stochastic KDJ, volume, MACD, dll.) untuk mengkonfirmasi sinyal.
2. Berfungsi baik di pasar yang bergejolak, tetapi akan "tidak berfungsi" di pasar satu arah: Dalam tren kenaikan yang kuat, harga akan terus "menempel" pada batas atas, jika hanya karena menyentuh batas atas kemudian melakukan penjualan, akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, hal yang sama berlaku dalam tren penurunan.
3. Risiko "palsu breakout": Harga mungkin akan melampaui jalur secara sementara, tetapi dengan cepat kembali ke dalam saluran, membentuk sinyal palsu. Pada saat ini, perlu menggabungkan pola candlestick (seperti sumbu atas yang panjang) dan volume perdagangan untuk menyaring.
4. Lag: Bollinger Bands dihitung berdasarkan rata-rata bergerak, sehingga memiliki lag, yang mencerminkan situasi yang telah terjadi.

Ringkasan

Bollinger Bands adalah alat yang kuat dan intuitif, yang menggabungkan tiga informasi utama: tren, volatilitas, dan level harga relatif ke dalam satu indikator. Inti dari alat ini adalah memahami "penyempitan" dan "perluasan" saluran, serta menyadari posisi harga di dalam saluran yang mencerminkan kondisi pasar, bukan hanya secara mekanis berdagang berdasarkan sentuhan pada garis atas dan bawah. Menguasai penggunaan Bollinger Bands dapat membantu trader lebih baik dalam menangkap ritme pasar dan potensi titik balik.