El índice de volatilidad del petróleo crudo y del oro alcanza máximos de 2021, dominando el mercado de opciones de criptomonedas con una tendencia alcista

Gate News informa que, el 12 de marzo, según la observación del Instituto Gate, la volatilidad de los activos tradicionales ha aumentado significativamente, con el índice de volatilidad del oro en aproximadamente un 33% y el índice de volatilidad del petróleo en alrededor del 108%, alcanzando niveles récord desde 2021. En cuanto a los activos criptográficos, la volatilidad implícita (IV) de BTC es de aproximadamente el 54% y la de ETH de aproximadamente el 75%, situándose en niveles relativamente altos en casi un año. La skew de BTC sigue en territorio negativo, dominando la prima de las opciones de venta, aunque la demanda de protección ha disminuido. El GEX (exposición gamma) forma un pico positivo de gamma notable cerca de la fecha de vencimiento del 27 de marzo, y en el corto plazo, el precio puede verse afectado por el efecto de atracción gamma, con una tendencia a la convergencia de la volatilidad. La operación a gran escala más grande en 24 horas fue una estrategia de compra de opciones, con un diferencial alcista de aproximadamente 1,000 BTC en BTC y una estructura de reversión de riesgo de aproximadamente 8,500 ETH en ETH. Además, Gate ha lanzado oficialmente opciones sobre oro y petróleo, introduciendo por primera vez activos tradicionales en su oferta, además de las 11 opciones de activos criptográficos existentes. La opción de oro se identifica como XAUT y la de petróleo como XTI.