¿Qué es el Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

RSI Estocástico (StochRSI) combina dos osciladores de momentum para identificar activos sobrecomprados o sobrevendidos y tendencias del mercado. Es básicamente un derivado del Índice de Fuerza Relativa. Un "indicador de un indicador", si se quiere. Se mueve por encima y por debajo de una línea central como un oscilador estocástico.

Tushar Chande y Stanley Kroll lo introdujeron en 1994 en "The New Technical Trader." A los traders de acciones les encanta. Pero ahora está en todas partes. Mercados de Forex. Comercio de criptomonedas. En todas partes.

Cómo funciona el StochRSI

StochRSI proviene de aplicar la fórmula del Oscilador Estocástico a los valores de RSI regulares. Matemáticas simples. Obtienes un número entre 0 y 1, flotando alrededor de esa línea central de 0.5. Algunas versiones multiplican por 100, dándote en su lugar de 0 a 100. No es un gran problema.

Muchos traders añaden un SMA de 3 días como línea de señal. Ayuda a reducir las señales falsas. Parece lógico.

La fórmula se ve limpia:

StochRSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

La mayoría de las personas utilizan 14 sesiones para los cálculos. Sin embargo, no está grabado en piedra. Puedes ajustarlo. 14 días para gráficos diarios. 14 horas para gráficos horarios. Algunos prefieren 20 sesiones. Tú decides.

Cómo usar StochRSI

La magia ocurre en los extremos. En una escala de 0 a 1:

0.2 o menos? Probablemente sobrevendido. Tal vez comprar.
¿0.8 o más? Probablemente sobrecomprado. Considera vender.

Para escalas de 0 a 100, son 20 y 80. La misma idea.

El punto medio también cuenta historias. ¿StochRSI manteniéndose por encima de 0.5? Los toros podrían estar en control. ¿Colgando por debajo de 0.5 y acercándose a 0.2? Los osos podrían estar tomando el control.

StochRSI vs. RSI

Tanto las condiciones de sobrecompra/sobreventa en el mercado spot como las reversas. La gran diferencia es la sensibilidad.

RSI rastrea la velocidad de cambio de precio a lo largo del tiempo. Se mueve lentamente. Menos señales.

¿StochRSI? Mucho más inestable. Montones de señales. Más oportunidades de trading, claro. También más falsas alarmas.

Por eso la gente añade la media móvil de 3 días. Filtra el ruido. Los traders inteligentes no la usan sola de todos modos. La combinan con otras herramientas. Es un poco obvio cuando lo piensas.

Estrategias de Trading Usando StochRSI

Algunos enfoques que funcionan:

Operativa de Divergencia: ¿El precio hace mínimos más bajos pero el StochRSI hace mínimos más altos? Divergencia alcista. Podría subir pronto. ¿El precio hace máximos más altos pero el StochRSI hace máximos más bajos? Divergencia bajista. Cuidado abajo.
Cruces de Línea Central: ¿Por encima de 0.5? Toros. ¿Por debajo? Osos. Fácil.
Cruces de la Línea de Señal: ¿StochRSI cruza su SMA? Potencial punto de entrada o salida.
Confirmación de la Acción del Precio: No confíes ciegamente en el StochRSI. Revisa las velas. Soporte/resistencia. Estructura del mercado. Sé inteligente.

Conclusión

StochRSI capta los movimientos del mercado rápidamente. Bueno para todos los marcos de tiempo. Pero es nervioso. Especialmente en los mercados de criptomonedas. Uff.

Úsalo con otras herramientas. No por sí solo. Eso es solo pedir problemas. Es poderoso cuando se usa correctamente, algo inútil por sí solo. Conoce sus límites y estarás bien.