Criterio de Kelly: matemáticas al servicio del cripto trading 🚀

La fórmula de Kelly apareció en 1956. Fue inventada por John Kelly Jr. en Bell Labs. Ahora los traders la utilizan en todas partes. ¿Por qué? Para distribuir correctamente el dinero y crecer a largo plazo. Sin riesgos innecesarios 📈.

La esencia de la matemática de Kelly 🧮

La fórmula se ve así: f* = (bp - q)/b

• f* — cuánto invertir
• p — oportunidad de ganar
• q — la probabilidad de perder ( es 1 - p)
• b — coeficiente de rentabilidad

Se obtiene un número. Es el porcentaje de dinero para una operación. Parece sencillo. Pero funciona.

Cómo usar esto en el cripto trading 💰

El mercado de criptomonedas es salvaje. Salta de un lado a otro. Aquí Kelly es especialmente valioso. Necesitamos:

1. Calcular probabilidades
2. Idear un plan en caso de fracaso
3. Calcular el tamaño de la posición
4. Adaptarse al mercado

Ejemplo. El trader piensa que la moneda aumentará con una probabilidad del 60%. La relación de ganancias a riesgo es de 2:1. Calculamos:

f* = (2 × 0,6 - 0,4)/2 = 0,4

Entonces, es óptimo invertir el 40% del dinero. ¡Parece mucho! Por eso, muchos toman "la mitad de Kelly" — simplemente para estar tranquilos 🔥.

Por qué es genial 🌕

1. El sistema es un sistema
2. ¿Bancarrota? No hemos oído hablar de eso.
3. Crecemos lentamente
4. La disciplina vence a las emociones
5. Se adapta a diferentes estilos

No todo es tan fácil en el mundo de las criptomonedas ⚠️

Kelly es genial, pero hay matices:

1. ¿Cómo adivinar con precisión las probabilidades? El mercado es impredecible.
2. Reguladores, hackers, Elon Musk en Twitter: la fórmula no los ve
3. A veces aconseja apuestas demasiado agresivas
4. No todos soportarán esas montañas rusas.

¿Y qué hay de Black-Scholes? 📊

Black-Scholes sobre los precios de las opciones. Kelly sobre el tamaño de las apuestas. Diferentes herramientas para diferentes tareas. Usa ambos, será mejor.

Ahora, en 2025, cuando las criptomonedas saltan como locas, Kelly se convierte en la amiga del trader. No es una amiga perfecta. A veces es extraña. Pero ayuda a encontrar el equilibrio: crecer rápido y no arruinarse 🚀. Me parece que eso es lo que necesita el trader de criptomonedas moderno.