Realicé múltiples operaciones de comercio de futuros de ETH el 19 de septiembre de 2025 por la tarde, abarcando operaciones de doble dirección tanto largas como cortas, con un apalancamiento entre 50x y 100x. En general, hubo más operaciones rentables, aunque también hubo algunas órdenes con pérdidas. A continuación, se presenta mi análisis y resumen sobre la estrategia de trading:

Uno, estilo de comercio general

1. Comercio de futuros de alta frecuencia: completé 20 transacciones en aproximadamente 4 horas, con un promedio de una operación cada 12 minutos, lo que pertenece a un estilo típico de alta frecuencia y corto plazo, confiando en una rápida reacción y operaciones de rango.
2. Cambio flexible entre posiciones largas y cortas: Cambio frecuentemente entre posiciones largas y cortas según las variaciones del mercado, lo que indica que tengo una sensibilidad considerable hacia las tendencias a corto plazo y puedo ajustar mi estrategia a tiempo.
3. Uso de alto apalancamiento: la mayoría de las operaciones utilizan un apalancamiento de 100x, el porcentaje de ganancias es generalmente alto (hasta el 33%), pero las pérdidas también pueden ser significativas (como -26%), el riesgo y la rentabilidad coexisten.

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Dos, lógica de apertura y cierre de posiciones

1. Combinación de tendencia y contracorriente:
· Por ejemplo, en la posición corta a las 14:15 (4540→4532) y en la posición larga a las 14:30 (4527→4536), aproveché la fluctuación a corto plazo y logré obtener ganancias.
· Pero algunas órdenes, como la venta en corto a las 14:55 (4527→4530) y la venta en corto a las 16:25 (4542→4530), han mostrado pérdidas, lo que puede deberse a operaciones en contra de la tendencia o a un momento de entrada un poco prematuro.
2. Conciencia de stop loss fuerte:
· Las órdenes en pérdida generalmente tienen un stop loss más rápido (por ejemplo, la orden de venta en corto a las 14:55 perdió 3 puntos y se cerró), lo que controló la ampliación de la pérdida.
· Pero también hay algunos pedidos como la orden larga de 17:15 (4540→4555) con una pérdida de 15 puntos, que puede deberse a no haber detenido la pérdida a tiempo o a un error de juicio.
3. Capacidad de mantener posiciones de ganancias:
· Soy bastante bueno en capturar oscilaciones, como la compra a las 15:57 (4535→4550) ganando 15 puntos, la venta a las 16:00 (4540→4515) ganando 25 puntos.

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Tres, control de riesgos y gestión de fondos

1. Ajuste de apalancamiento:
· Reduje el apalancamiento en momentos de alta volatilidad o incertidumbre (por ejemplo, posición larga de 50x a las 15:00 y posición corta de 70x a las 16:37), lo que refleja la conciencia del riesgo.
· Pero el apalancamiento general sigue siendo alto, se debe tener en cuenta el riesgo de liquidación en condiciones extremas del mercado.
2. Distribución de ganancias y pérdidas:
· Alta proporción de operaciones rentables (aproximadamente 70%), pero las pérdidas individuales son bastante grandes (por ejemplo, -26%, -25%), se sugiere controlar aún más la retirada de cada operación (por ejemplo, establecer un porcentaje de stop loss rígido).
3. Consistencia de la posición:
· He mantenido una posición fija (principalmente posiciones de 45-65 puntos), pero no tengo una estrategia clara de aumentar o disminuir posiciones; se puede considerar aumentar la posición moderadamente cuando la tendencia sea clara.

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Cuatro, puntos de mejora potenciales

1. Reducir el comercio frecuente: algunas órdenes se abren en momentos cercanos (como posiciones cortas continuas a las 14:55 y 14:58), lo que puede verse influenciado por las emociones, se sugiere filtrar oportunidades de baja certeza.
2. Fortalecer el juicio de tendencias: por la tarde, la volatilidad del ETH fue bastante alta, pero la dirección no fue fuerte, se pueden combinar señales de tendencia de períodos más largos (como 5 minutos/15 minutos).
3. Establecer reglas de stop loss: aunque hay acciones de stop loss, algunas pérdidas son bastante grandes, se recomienda establecer un stop loss de un porcentaje fijo (como del 0.5%-1% del precio de apertura).
4. Registro de revisión: continuar registrando detalladamente las razones de cada operación (como patrones técnicos, noticias, etc.), para facilitar la optimización de la estrategia en el futuro.

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Cinco, resumen

Hoy en general todavía es rentable, sigamos esforzándonos.