ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟

الأساسيات

• التداول الخوارزمي يستخدم الخوارزميات الحاسوبية لأتمتة شراء وبيع الأدوات المالية وفقًا لمعايير محددة مسبقًا.

• من بين الاستراتيجيات تبرز متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، ومتوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)، ونسبة الحجم (POV).

• على الرغم من أنه يزيد من الكفاءة ويقضي على التحيزات العاطفية، إلا أنه يواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني واحتمالية حدوث أعطال في النظام.

مقدمة

كم مرة خانتني مشاعري أثناء التداول! يقدم التداول الخوارزمي الهروب من هذه الحلقة المفرغة عن طريق أتمتة العملية بأكملها. سأخبرك ما هو حقًا، كيفية عمله وما إذا كان يستحق الانغماس في هذا العالم.

ما هو التداول الخوارزمي؟

يستخدم التداول الآلي برامج الكمبيوتر لتنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل بيانات السوق وتعمل وفقًا لقواعد محددة تقوم بتحديدها بنفسك. الهدف هو تجنب أن تؤثر مشاعرك (الخوف، الجشع، إلخ.) على نتائجك.

كيف يعمل؟

ليس كل طرق تنفيذه فعالة، لكن سأشرح لك بعض الأمثلة الأساسية لتفهم المفهوم.

تحديد الاستراتيجية

أولاً، يجب أن تقرر استراتيجيتك. يمكن أن تكون شيئًا بسيطًا مثل "اشترِ عندما ينخفض السعر بنسبة 5% وبيع عندما يرتفع بنسبة 5%".

برمجة الخوارزميات

بعد ذلك، تقوم بتحويل تلك الاستراتيجية إلى كود. بايثون شائع جدًا لذلك. على سبيل المثال، يمكن لخوارزمية بسيطة لتداول البيتكوين تحليل تحركات الأسعار اليومية وإنتاج إشارات عند اكتشاف انخفاضات أو زيادات بنسبة 5٪.

اختبار الظهر

قبل إطلاقه، يمر الخوارزمية باختبارات باستخدام بيانات تاريخية لمعرفة كيف كانت ستعمل في الماضي. هذا يسمح لك بضبط الاستراتيجية قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

تنفيذ

بمجرد الاختبار، تقوم بتوصيل الخوارزمية إلى منصة تداول من خلال واجهات برمجة التطبيقات. يراقب البرنامج السوق باستمرار وعندما يحدد فرصة تستوفي معاييره، يقوم تلقائيًا بوضع الطلب.

مراقبة

على الرغم من أنه تلقائي، يجب عليك مراقبة أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. في بعض الأحيان ستحتاج إلى إجراء تعديلات حسب تغير ظروف السوق.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

VWAP (سعر متوسط مرجح بالحجم)

تقوم هذه الاستراتيجية بتقسيم الأوامر الكبيرة إلى قطع صغيرة وتنفيذها في محاولة لمطابقة السعر المتوسط المرجح بحجم السوق.

TWAP (سعر متوسط مرجح بالوقت)

مشابه لـ VWAP، ولكنه يوزع العمليات بشكل متساوٍ خلال فترة زمنية لتقليل التأثير على السعر.

وجهة نظر ( نسبة الحجم )

نفذ الأوامر بناءً على نسبة محددة مسبقًا من إجمالي حجم السوق، مع تعديل السرعة وفقًا للنشاط.

المزايا

كفاءة

سرعة مذهلة! تقوم الخوارزميات بتنفيذ الأوامر في مللي ثانية، مستفيدة من الحركات البسيطة التي لن نراها.

تداول بدون مشاعر

بالنسبة لي، هذا ذهب خالص. الخوارزميات لا تشعر بالخوف أو الجشع، بل تتبع القواعد المبرمجة فقط. وداعًا للقرارات الاندفاعية التي تفسد الحسابات.

القيود

التعقيد الفني

لا تخدعوا أنفسكم، يتطلب تطوير وصيانة الخوارزميات معرفة بالبرمجة والأسواق المالية. ليست للمبتدئين.

أخطاء النظام

يمكن أن تعاني الأنظمة الخوارزمية من أخطاء تقنية، وأخطاء، ومشاكل في الاتصال... وعندما يحدث خطأ أثناء فتحك لمراكز، يمكن أن تكون الخسائر كبيرة.

يعمل التداول الآلي على أتمتة العمليات وفقًا لقواعد محددة مسبقًا، مما يوفر الكفاءة ويزيل العامل العاطفي، ولكنه يتضمن أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني والعيوب الحرجة المحتملة في النظام.

لقد جربت أنظمة متعددة ويمكنني أن أقول إنها ليست العلاج الشافي الذي يبيعه الكثيرون. تمتلك كبار المؤسسات المشغلة مزايا هائلة في السرعة والموارد التي لن نمتلكها أبداً. ومع ذلك، يمكن أن تكون أداة قوية لاستراتيجيات محددة جيدًا إذا كنت تعرف ما تفعله.