نظرة عامة موجزة عن مؤشر Parabolic SAR

ما هو Parabolic SAR؟

مؤشر Parabolic Stop and Reverse (SAR) تم تطويره بواسطة المحلل الفني ج. ويلس وايلدر الابن في أواخر السبعينيات. قدمه في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" جنبًا إلى جنب مع مؤشرات شعبية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

أطلق وايلدر في الأصل على هذا النهج اسم نظام الوقت/السعر البارابوليكي، وتم وصف مفهوم SAR على النحو التالي:

SAR يعني "قف وارجع". هذه هي اللحظة التي يتم فيها إغلاق مركز طويل وفتح مركز قصير، أو العكس.

- وايلدر، ج. و. الابن (1978). مفاهيم جديدة في نظم التداول الفنية (صفحة 8).

اليوم، تُعرف هذه النظام عادةً بمؤشر Parabolic SAR، الذي يُستخدم كأداة لتحديد الاتجاهات السوقية والنقاط المحتملة للانعكاس. على الرغم من أن وايلدر طور العديد من مؤشرات التحليل الفني (TA) يدويًا، فإنها الآن مدمجة في معظم منصات التداول الرقمية وبرامج رسم المخططات. وبالتالي، لم تعد هذه الأساليب تتطلب حسابات يدوية وهي بسيطة نسبيًا في الاستخدام.

كيف يعمل هذا؟

مؤشر Parabolic SAR يتكون من نقاط صغيرة تقع فوق أو تحت سعر السوق. توصيل النقاط يشكل قطعًا مكافئًا، ولكن كل نقطة تمثل قيمة SAR منفصلة.

بشكل عام، تقع النقاط تحت السعر أثناء الاتجاه الصاعد و فوقه أثناء الاتجاه الهابط. كما أنها تتشكل خلال فترات التماسك، عندما يتحرك السوق في نطاق جانبي. ومع ذلك، في هذه الحالة، ستغير النقاط غالبًا موقعها من جانب إلى آخر. بعبارة أخرى، فإن مؤشر Parabolic SAR أقل فعالية في الأسواق غير الاتجاهية.

الفوائد

يمكن أن يوفر Parabolic SAR رؤى حول اتجاه ومدة اتجاهات السوق، فضلاً عن النقاط المحتملة للانعكاس. وبالتالي، يمكن أن يزيد من فرص المتداولين في العثور على فرص مربحة للدخول والخروج من المراكز.

بعض المتداولين يستخدمون أيضًا مؤشر Parabolic SAR لتحديد مستويات وقف الخسارة الديناميكية، بحيث تتحرك أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم مع اتجاه السوق. غالبًا ما يُطلق على هذه الطريقة اسم وقف الخسارة المتحرك.

في جوهرها، يتيح ذلك للمتداولين تأمين الأرباح المحققة بالفعل، حيث يتم إغلاق مراكزهم بمجرد أن يتغير الاتجاه. في بعض الحالات، يمكن أن يساعد هذا المتداولين أيضًا في تجنب الإغلاق المبكر للمراكز المربحة أو الدخول في الصفقة في وقت مبكر جدًا.

القيود

كما ذُكر سابقًا، فإن Parabolic SAR مفيد بشكل خاص في الأسواق الاتجاهية، ولكنه أقل فعالية في فترات التوحيد. في غياب اتجاه واضح، من المرجح أن يولد المؤشر إشارات كاذبة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

السوق المتقلب ( الذي يتحرك صعودًا وهبوطًا بسرعة كبيرة ) يمكن أن يعطي أيضًا العديد من الإشارات المضللة. وبالتالي، فإن مؤشر Parabolic SAR يعمل بشكل أكثر فعالية عندما تتغير الأسعار بشكل أكثر سلاسة.

نقطة أخرى يجب الانتباه إليها هي حساسية المؤشر، والتي يمكن تعديلها يدويًا. كلما زادت الحساسية، زادت احتمالية ظهور إشارات كاذبة.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الإشارات الخاطئة إلى دفع المتداولين لإغلاق المراكز الرابحة في وقت مبكر، من خلال بيع الأصول التي لا تزال لديها إمكانيات للنمو. وما هو أسوأ، يمكن أن تؤدي الاختراقات الكاذبة إلى شعور غير مبرر بالتفاؤل لدى المستثمرين، مما يدفعهم للشراء في وقت مبكر جداً.

أخيرًا، نظرًا لأن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، فإنه لا يقدم الكثير من المعلومات حول قوة الاتجاه. على الرغم من أن التحركات الكبيرة في السوق تؤدي إلى زيادة المسافة بين كل نقطة، إلا أنه لا ينبغي اعتبار ذلك علامة على اتجاه قوي.

بغض النظر عن حجم المعلومات التي يمتلكها المتداولون والمستثمرون، ستظل المخاطر موجودة دائمًا في الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن العديد منهم يجمعون بين Parabolic SAR واستراتيجيات أو مؤشرات أخرى لتقليل المخاطر وتعويض القيود.

أوصى وايلدر باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط مع Parabolic SAR لتقييم قوة الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك، قبل الدخول في الموقف، يمكن أيضًا تضمين المتوسطات المتحركة أو مؤشر RSI في التحليل.

حساب Parabolic SAR

في أيامنا هذه، تقوم برامج الكمبيوتر بإجراء الحسابات تلقائيًا. ولكن لأولئك الذين يهتمون، يتم تقديم شرح موجز لحساب Parabolic SAR في هذا القسم.

تُحسب نقاط SAR بناءً على البيانات السوقية الحالية. وبالتالي، لحساب SAR اليوم، نستخدم SAR أمس، ولحساب قيمة الغد، نستخدم SAR اليوم.

خلال الاتجاه الصاعد، يتم حساب قيمة SAR بناءً على أقصى القيم السابقة. خلال الاتجاه الهابط، يتم بدلاً من ذلك أخذ أدنى القيم السابقة في الاعتبار. أطلق وايلدر على أعلى وأدنى نقاط الاتجاه النقاط القصوى (EP). ومع ذلك، فإن المعادلة ليست هي نفسها للاتجاهات الصاعدة والهابطة.

للاتجاه الصاعد: SAR = SAR السابق + AF x ( EP السابق – SAR السابق )

لترند الهبوط: SAR = SAR السابق – AF x ( SAR السابق – SAR السابق EP)

AF يعني عامل التسارع. يبدأ من 0.02 ويزداد بمقدار 0.02 في كل مرة تصل فيها السعر إلى قمة جديدة ( في اتجاه صعودي ) أو قاع جديد ( في اتجاه هبوطي ). ومع ذلك، إذا تم الوصول إلى الحد 0.20، فإن هذه القيمة تبقى طوال الصفقة ( حتى يتغير الاتجاه ).

في الممارسة العملية، يقوم بعض المحللين بضبط AF يدويًا لتغيير حساسية المؤشر. قيمة AF أعلى من 0.2 ستؤدي إلى حساسية متزايدة (عدد أكبر من إشارات الانعكاس). AF أقل من 0.2 يعطي تأثيرًا معاكسًا. ومع ذلك، كان وايلدر قد ذكر في كتابه أن الزيادة بمقدار 0.02 كانت تعمل بشكل أفضل عمومًا.

على الرغم من أن الحساب بسيط نسبيًا للاستخدام، إلا أن بعض المتداولين سألوا وايلدر عن كيفية حساب أول SAR، نظرًا لأن المعادلة تتطلب القيم السابقة. وفقًا له، يمكن حساب أول SAR بناءً على آخر EP قبل عكس اتجاه السوق.

أوصى وايلدر المتداولين بالعودة إلى مخططهم والبحث عن انعكاس واضح، ثم استخدام هذه القيمة EP كأول قيمة SAR. يمكن بعد ذلك حساب SAR التالي حتى يتم الوصول إلى أحدث أسعار السوق.

على سبيل المثال، إذا كان السوق يميل إلى الارتفاع، يمكن للمتداول العودة لبضعة أيام أو أسابيع إلى الوراء حتى يجد التصحيح السابق. ثم يجدون القاع المحلي (EP) لهذا التصحيح، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك كأول SAR للاتجاه الصاعد التالي.

الأفكار الختامية

على الرغم من أن Parabolic SAR تم تطويره في السبعينيات، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. يمكن للمستثمرين تطبيقه على العديد من أدوات الاستثمار الحديثة، بما في ذلك أسواق الفوركس والسلع والأسهم والعملات المشفرة.

ومع ذلك، لا يمكن لأي أداة من أدوات التحليل السوقي أن تضمن دقة بنسبة 100%. لذلك، قبل استخدام Parabolic SAR أو أي استراتيجية أخرى، يجب على المستثمرين التأكد من أنهم يفهمون جيدًا الأسواق المالية والتحليل الفني. ينبغي لهم أيضًا أن يكون لديهم استراتيجيات موثوقة للتداول وإدارة المخاطر لتخفيف المخاطر الحتمية.