المتوسط المتحرك من الأساسيات إلى التطبيقات: طرق استخدام MA في التداول

المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك (MA) هو واحد من أبرز مؤشرات التحليل الأساسية التي تعرض متوسط تقلبات الأسعار كخط. في هذه المقالة، سنقوم بشرح شامل من الأساسيات إلى طرق الاستخدام العملية للمتوسط المتحرك، بدءًا من المبتدئين وحتى المستوى المتوسط. يظهر المتوسط المتحرك متوسط تقلبات الأسعار لفترة زمنية معينة في الماضي، مما يساعد في تحديد اتجاه السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك (Moving Average) هو مؤشر يعتمد على "مفهوم تكلفة المتوسط" في نظرية داو، ويعتمد على مبدأ "المتوسط المتحرك" في الإحصاء. يتم ربط متوسط أسعار فترة معينة بخط، ويظهر أنماط التغيرات السابقة في الأسعار. من خلال ذلك، أصبح وسيلة للتحليل الفني تعكس الاتجاهات المستقبلية لتطور مؤشرات الأسعار.

المتوسط المتحركの計算方法

يتم حساب المتوسط المتحرك (MA) من خلال求算 المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة. عدد الأيام في هذه الفترة هو معلمة MA.

صيغة الحساب: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n (C هو سعر الإغلاق، n هو عدد فترات المتوسط المتحرك)

على سبيل المثال، طريقة حساب متوسط سعر البيتكوين المتحرك لمدة 5 أيام هي: MA 5 = ( سعر الإغلاق قبل 4 أيام + سعر الإغلاق قبل 3 أيام + سعر الإغلاق قبل يومين + سعر الإغلاق قبل يوم + سعر الإغلاق اليوم ) / 5

المتوسط المتحرك يتم تصنيفه إلى 3 أنواع بناءً على طول الوقت:

• المتوسط المتحرك القصير الأجل: يتكون من فترة حساب 5 أو 10 أيام
• المتوسط المتحرك：30 يوماً، 60 يوماً فترة حساب
• المتوسط المتحرك طويل الأجل : الذي يعتمد على فترة حساب 100 يوم و 200 يوم

تفسير المتوسط المتحرك حسب المحور الزمني

تتغير دلالة مؤشر المتوسط المتحرك بناءً على محور الزمن للرسم البياني. على سبيل المثال:

• 1 ساعة، يمثل MA5 متوسط 5 ساعات.
• 4 ساعات، MA5 تمثل المتوسط المتحرك لفترة 20 ساعة.

في التداول العام، غالبًا ما يتم استخدام مخطط الشموع اليومية، حيث تتوافق MA5/MA10/MA30/MA60 مع المتوسط المتحرك لخمسة أيام/عشرة أيام/ثلاثين يومًا/ستين يومًا.

نقاط مهمة: يمكن ضبط قيم المتوسط المتحرك (MA) وفقًا لأسلوب تداولك. بشكل عام، يتم استخدام 4 خطوط من المتوسط المتحرك MA5/MA10/MA30/MA60 بشكل شائع.

المتوسط المتحركの活用法とグرانفيلの8法則

قوانين غرانفيل للمتوسط المتحرك الثمانية

إشارة شراء (4 قواعد):

1. عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى هو إشارة شراء
2. عندما ينخفض السعر تحت المتوسط المتحرك مرة واحدة، ثم يعود سريعًا فوق المتوسط المتحرك، ويستمر المتوسط المتحرك في الارتفاع فإنه يكون أيضًا إشارة شراء
3. إذا كان اتجاه السعر فوق المتوسط المتحرك، وعند انخفاض السعر لا ينخفض تحت المتوسط المتحرك ويعود للارتفاع فهو إشارة شراء مستمرة
4. إذا انخفض السعر بشكل حاد ليكون أقل بكثير من المتوسط المتحرك، فقد يحدث انتعاش بعد الانخفاض، مما قد يمثل فرصة شراء قصيرة الأجل.

إشارة البيع (4 قوانين):

5. عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك من الأعلى إلى الأسفل ويتحول من ارتفاع إلى استقرار أو انخفاض يكون ذلك إشارة بيع
6. إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك لأعلى، ولكنه عاد بسرعة تحت المتوسط المتحرك واستمر المتوسط المتحرك في الانخفاض فهذا أيضًا إشارة بيع.
7. إذا كان اتجاه السعر تحت المتوسط المتحرك، وارتفع السعر دون تجاوز المتوسط المتحرك ثم انقلب نحو الانخفاض فهو إشارة بيع مستمرة.
8. عندما يرتفع السعر بشكل حاد ويتجاوز المتوسط المتحرك بشكل كبير، قد تحدث تعديلات بعد الارتفاع الحاد، وقد تكون هذه نقطة بيع قصيرة الأجل.

من المهم فهم مفهوم الدعم والمقاومة لتذكر هذه القواعد.

ميزات المتوسط المتحرك ونقاط الاستخدام

ميزات المتوسط المتحرك الأساسية

1. تتبع الاتجاه: المتوسط المتحرك يظهر اتجاه سعر الاتجاه، ويقوم بتتبعه. إذا تمكنت من العثور على اتجاه صعودي أو هبوطي من مخطط السعر، فإن المتوسط المتحرك سيتطابق مع اتجاه ذلك الاتجاه.

2. التأخير: عندما تنعكس الاتجاهات الحالية للأسعار، يميل المتوسط المتحرك إلى التحرك ببطء بسبب طبيعته في متابعة الاتجاه. هذه هي نقطة الضعف الكبيرة للمتوسط المتحرك.

3. الاستقرار: بناءً على طريقة حساب المتوسط المتحرك، لن تتغير قيمة المتوسط المتحرك بشكل كبير ما لم تتغير أسعار اليوم بشكل كبير. هذه الخاصية هي أيضًا سبب تأخر المتوسط المتحرك. لهذا الاستقرار مزايا وعيوب، ويجب توخي الحذر عند الاستخدام.

4. التبعية: عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك لأعلى أو لأسفل، فإن السعر يميل إلى الاستمرار في الاتجاه الذي تم اختراقه.

5. وظيفة الدعم والمقاومة: بفضل الخصائص المذكورة أعلاه، يلعب المتوسط المتحرك دور خط الدعم وخط المقاومة في اتجاهات الأسعار. خلال التداول، يُستخدم المتوسط المتحرك غالبًا كنقاط دعم ومقاومة للأسعار.

نقطة الحدود

للمتوسط المتحرك العديد من المزايا، ولكن هناك أيضًا عيوب واضحة. من بين هذه العيوب استجابة بطيئة لتقلبات السوق الحادة، وأحيانًا تظهر حركات قد تؤدي إلى سوء الفهم. للتغلب على هذه العيوب، فإن الطريقة الوحيدة هي دمج تحليل المتوسط المتحرك مع تقنيات التحليل الفني الأخرى (مثل تحليل الشموع، وتحليل خطوط الاتجاه، وغيرها). هذه نقطة مهمة يجب أن يكون المستثمر واعيًا لها بشدة.

المتوسط المتحرك لتمثيل الأنماط والحالات السوقية التي تشير إليها

1. تقاطع الذهب

في المرحلة الأولية من السوق الصاعدة، يُطلق على تشكيل اختراق المتوسط المتحرك قصير الأجل للمتوسط المتحرك طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى اسم التقاطع الذهبي.

هذا يشير إلى إشارة ارتفاع الأسعار: يُطلق على تقاطع الخط القصير MA5 (الخط الأبيض) الذي يتجاوز الخط القصير MA10 (الخط الأصفر) من الأسفل إلى الأعلى اسم "تقاطع ذهبي". بالمثل، فإن تقاطع الخط القصير MA10 (الخط الأصفر) الذي يتجاوز الخط المتوسط MA30/MA60 (الخط الأرجواني/الخط الأزرق) من الأسفل إلى الأعلى يعتبر أيضًا تقاطعًا ذهبيًا.

2. تقاطع هابط

تسمى الظاهرة التي يقطع فيها المتوسط المتحرك القصير الأجل المتوسط المتحرك على المدى المتوسط والطويل من الأعلى إلى الأسفل "التقاطع الهابط".

هذا يُظهر إشارة لانخفاض السعر: يُطلق على تقاطع الخط القصير MA5 (الخط الأبيض) الذي يتجاوز الخط القصير MA10 (الخط الأصفر) من الأعلى إلى الأسفل اسم "التقاطع الميت". كما يُعتبر التقاطع الذي يتجاوز الخط القصير MA10 (الخط الأصفر) من الأعلى إلى الأسفل الخط المتوسط MA30/MA60 (الخط الأرجواني/الخط الأزرق) تقاطعًا ميتًا أيضًا.

3. ترتيب صاعد (بل)

عندما يدخل السوق الصاعد في فترة استقرار، تُسمى الحالة التي تتواجد فيها خطوط المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، 10 أيام، 30 يومًا، و60 يومًا مرتبة من الأعلى إلى الأسفل وتتحرك نحو الاتجاه العلوي الأيمن بالتوزيع الصاعد.

هذا يشير إلى زيادة كبيرة في الأسعار: من الأعلى إلى الأسفل، متوسط المتحرك القصير MA5 (الخط الأبيض)، متوسط المتحرك القصير MA10 (الخط الأصفر)، متوسط المتحرك المتوسط MA30 (الخط الأرجواني)، متوسط المتحرك المتوسط MA60 (الخط الأزرق) في بنية متجهة للأعلى تُظهر ترتيباً صاعداً. الترتيب الصاعد يدل على أن الأسعار في اتجاه صعودي.

4. ترتيب الدب (المتوسط المتحرك)

في سوق هابطة، يُطلق على الحالة التي تكون فيها خطوط المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، 10 أيام، 30 يومًا، و60 يومًا مرتبة من الأسفل إلى الأعلى وتتحرك في الاتجاه السفلي الأيمن اسم "توزيع الدببة".

هذا يشير إلى انخفاض كبير في السعر: من الأسفل إلى الأعلى، فإن المتوسط المتحرك القصير MA5 (الخط الأبيض)، والمتوسط المتحرك القصير MA10 (الخط الأصفر)، والمتوسط المتحرك المتوسط MA30 (الخط الأرجواني)، والمتوسط المتحرك المتوسط MA60 (الخط الأزرق) تتشكل في هيكل متجه نحو الأسفل، وهو ترتيب هبوطي. يشير الترتيب الهبوطي إلى أن السعر في اتجاه هابط.

5. دور خط الدعم في السوق الصاعدة

في السوق الصاعدة، يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، ويشكل المتوسط المتحرك المرتب في تشكيل صعودي خط دفاع عن المشترين. عندما يتراجع السعر بالقرب من المتوسط المتحرك، يظهر كل متوسط متحرك على التوالي قوة دعم، مما يسمح للمشترين بالدخول ودفع السعر مرة أخرى للارتفاع. هذه هي فعالية المتوسط المتحرك في دعم ارتفاع الأسعار.

6. دور خط المقاومة في سوق الهبوط

في سوق الهبوط، تكون الأسعار تحت المتوسط المتحرك، ويشكل المتوسط المتحرك المرتب في تشكيل هابط خط دفاع للباعة. عندما ترتد الأسعار بالقرب من المتوسط المتحرك، تواجه مقاومة، ويخرج البيع مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. هذه هي تأثيرات المتوسط المتحرك على انخفاض الأسعار.

7. نقطة تحول المتوسط المتحرك

عندما يتحول المتوسط المتحرك من الارتفاع إلى الانخفاض وتظهر النقطة العليا، أو عندما يتحول من الانخفاض إلى الارتفاع وتظهر النقطة الدنيا، يكون ذلك نقطة تحول في المتوسط المتحرك. هذا يشير إلى انعكاس اتجاه الأسعار.

ملخص

تم البحث في طرق استخدام المتوسط المتحرك لأول مرة في سوق الأسهم، وقد تطورت النظريات والأساليب ذات الصلة تدريجياً في تحليل تداولات سوق الأسهم. سوق العملات المشفرة يختلف عن سوق الأسهم، لكن أساليب التحليل الفني متشابهة تمامًا. يمكن تطبيق مختلف المعارف النظرية على تحليل استثمارات سوق العملات المشفرة بنفس الطريقة.

من خلال فهم الأساسيات واستخدام المتوسط المتحرك بشكل مناسب، يمكن للمتداولين من المبتدئين إلى ذوي الخبرة تعزيز دقة فهم اتجاهات السوق وتوقيت الدخول والخروج. من خلال التحقق من المتوسط المتحرك على أطر زمنية متعددة، ودمجه مع مؤشرات أخرى، ستحصل على إشارات ذات موثوقية أعلى.