فهم مؤشر القوة النسبية العشوائي: أداة قوية للتحليل الفني

مؤشر القوة النسبية العشوائية، الذي غالباً ما يُختصر إلى StochRSI، هو مؤشر تحليل فني متقدم (TA) يستخدمه المتداولون لتحديد الظروف المحتملة للمُبالغة في الشراء أو المُبالغة في البيع ولتقدير الاتجاهات الحالية في السوق. كما يوحي اسمه، فإن StochRSI مُشتق من مؤشر القوة النسبية القياسي، مما يجعله مؤشراً لمؤشر. يعمل كنوع من المذبذبات، حيث يتأرجح فوق وتحت خط الوسط.

تم تقديم هذه الأداة المبتكرة لأول مرة في كتاب "المتداول الفني الجديد" لعام 1994 من تأليف ستانلي كرول وتوشار تشاندي. بينما تُستخدم على نطاق واسع من قبل متداولي سوق الأسهم، تمتد تطبيقاتها إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الفوركس والعملات الرقمية.

كيفية عمل StochRSI

يتم إنشاء مؤشر StochRSI عن طريق تطبيق صيغة المؤشر العشوائي على مؤشر القوة النسبية العادي. النتيجة هي درجة عددية فريدة تتأرجح حول خط مركزي (0.5) ضمن نطاق من 0 إلى 1. بعض النسخ المعدلة من مؤشر StochRSI تضرب النتائج بـ 100، مما يؤدي إلى قيم تتراوح من 0 إلى 100 بدلاً من 0 إلى 1. من الشائع أيضًا رؤية متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام (SMA) يُستخدم جنبًا إلى جنب مع خط StochRSI، مما يعمل كخط إشارة للمساعدة في تقليل مخاطر التداول بناءً على إشارات زائفة.

بينما تأخذ صيغة مؤشر الاستوكاستك القياسية في الاعتبار سعر إغلاق الأصل جنبًا إلى جنب مع أعلى وأدنى نقاطه على مدار فترة زمنية محددة، عند استخدامها لحساب StochRSI، يتم تطبيقها مباشرة على بيانات RSI (لا يتم أخذ الأسعار في الاعتبار).

صيغة StochRSI هي:

StochRSI = (مؤشر القوة النسبية الحالي - أدنى مؤشر القوة النسبية) / (أعلى مؤشر القوة النسبية - أدنى مؤشر القوة النسبية)

مشابه لمؤشر القوة النسبية القياسي، فإن إعداد الوقت الأكثر شيوعًا المستخدم لمؤشر القوة النسبية المتذبذب هو 14 فترة. هذه الـ 14 فترة في حساب مؤشر القوة النسبية المتذبذب تستند إلى إطار زمنية الرسم البياني. وبالتالي، بينما سيأخذ الرسم البياني اليومي في الاعتبار آخر 14 يومًا (شمعة)، سيولد الرسم البياني الساعي مؤشر القوة النسبية المتذبذب بناءً على آخر 14 ساعة.

يمكن ضبط هذه الفترات على الأيام أو الساعات أو حتى الدقائق، ويختلف استخدامها بشكل كبير بين المتداولين ( اعتمادًا على ملفاتهم الشخصية واستراتيجياتهم). يمكن أيضًا زيادة أو تقليل عدد الفترات لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. إعداد 20 فترة هو خيار آخر شائع جدًا لمؤشر StochRSI.

استخدام StochRSI في التداول

مؤشر StochRSI هو الأكثر قيمة بالقرب من الحدود العليا والسفلى لنطاقه. وبالتالي، فإن الاستخدام الأساسي له هو في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، فضلاً عن الانعكاسات السعرية. بشكل عام، تشير قيمة 0.2 أو أقل إلى أن الأصل من المحتمل أن يكون مُباع بشكل مفرط، بينما تشير قيمة 0.8 أو أكثر إلى أن الأصل مُبالغ في شرائه.

علاوة على ذلك، يمكن أن توفر القراءات الأقرب إلى الخط الأوسط معلومات مفيدة حول اتجاهات السوق. على سبيل المثال، عندما يعمل الخط الأوسط كدعم وتتحرك خطوط StochRSI فوق علامة 0.5، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي - خاصة إذا بدأت الخطوط في التحرك نحو علامة 0.8. وبالمثل، فإن القيم التي تظل باستمرار تحت 0.5 وتقترب من 0.2 تشير إلى اتجاه هابط.

StochRSI مقابل مؤشر القوة النسبية

كل من StochRSI وRSI هما مؤشرات تذبذب تساعد المتداولين في تحديد الظروف المحتملة للمبالغة في الشراء أو البيع المُفرط ونقاط الانعكاس المحتملة. في جوهرها، يُعتبر مؤشر القوة النسبية RSI مقياسًا يُستخدم لتتبع مدى سرعة ومدى تغير أسعار الأصول بمرور الوقت.

ومع ذلك، مقارنةً بمؤشر القوة النسبية العشوائية، فإن مؤشر القوة النسبية القياسي هو مؤشر بطيء نسبيًا ينتج عددًا قليلًا من إشارات التداول. أدى تطبيق صيغة المؤشر العشوائي على مؤشر القوة النسبية العادي إلى إنشاء StochRSI، الذي يعمل كمؤشر أكثر حساسية. وبالتالي، فإن عدد الإشارات التي ينتجها أعلى بكثير، مما يمنح المتداولين المزيد من الفرص لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الشراء أو البيع المحتملة.

بعبارة أخرى، يعتبر StochRSI مؤشرًا عالي التقلب. بينما يجعل هذا منه أداة تحليل فني أكثر حساسية يمكن أن توفر للمتداولين عددًا أكبر من الإشارات، فإنه أيضًا أكثر خطورة حيث أنه عادة ما يولد كمية كبيرة من الضوضاء (إشارات خاطئة). كما ذُكر سابقًا، فإن تطبيق المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) هو طريقة شائعة لتقليل المخاطر المرتبطة بالإشارات الخاطئة، وفي بعض الحالات، يتم تضمين SMA لمدة 3 أيام بالفعل في الإعداد الافتراضي لمؤشر StochRSI.

الأفكار النهائية

نظرًا لسرعته الأكبر وحساسيته تجاه تحركات السوق، يمكن أن يكون مؤشر Stochastic RSI أداة مفيدة للغاية للمحللين والمتداولين والمستثمرين - سواء للتحليل على المدى القصير أو الطويل. ومع ذلك، فإن العدد المتزايد من الإشارات يعني أيضًا زيادة المخاطر، ولهذا السبب يجب استخدام StochRSI بالاقتران مع أدوات تحليل فني أخرى يمكن أن تساعد في تأكيد الإشارات التي يولدها. من المهم أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الإشارات الخاطئة.

عند استخدامه بحكمة وبتنسيق مع أدوات تحليلية أخرى، يمكن أن يكون StochRSI إضافة قوية لأي مجموعة أدوات تاجر، مما قد يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم تداول العملات المشفرة السريع.